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2012年07月10日(火)

売買システムの最適化(10) [MQL4]



売買システムの最適化を行う場合、変化させられるのはパラメータだけではありません。以前の記事で紹介した「複数のシステムの合成」を例に取ると、どのシステムを採用するかの組合せを最適化させることもできます。

例えば、6つのシステムがあり、それぞれが独立して売買を行うようになっているとします。

ここで、どのシステムのシグナルを採用するかを、下のような変数で判断します。値が1の場合採用し、0の場合採用しないとします。

extern int EnableSignal1 = 1;
extern int EnableSignal2 = 1;
extern int EnableSignal3 = 1;
extern int EnableSignal4 = 1;
extern int EnableSignal5 = 1;
extern int EnableSignal6 = 1;

これらの変数はexternを付けて宣言されているので、最適化のパラメータの入力として、それぞれの変数が0から1まで1刻みで変化するようにします。

画像(450x194)・拡大画像(667x288)

この場合、組合せの数は64通りとなります。

では、USD/JPYの日足データ2008年7月から2010年6月の2年分の範囲で最適化させてみましょう。

結果は、

EnableSignal1 = 0;
EnableSignal2 = 0;
EnableSignal3 = 1;
EnableSignal4 = 1;
EnableSignal5 = 1;
EnableSignal6 = 0;

の場合が最適となり、そのときの資産曲線はこのようになります。

画像(450x70)・拡大画像(800x125)

ちなみに同じパラメータで2010年7月から2012年6月までに適応させてみると、このようになります。

画像(450x70)・拡大画像(800x125)

この結果を見ると、最適化した期間の結果はいいのですが、別の期間での結果はそれほどいいとは言えませんね。カーブフィッティングになっている可能性が高いです。

今回はパラメータの組合せの数は64通りと少ないのですが、パラメータが一つ変わると、シグナルが全く変わることになるので、最適化した期間のみで最適になるパラメータを探索してしまったのかもしれません。

これまでシステムの最適化について色々とお話ししてきましたが、そろそろネタ切れです。次回からは違うテーマでお話しします。ではまた。


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Posted at 17時57分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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