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2012年08月13日(月)

MT5で両建てシステム(4)〜ディールを利用した仮想ポジション [MQL5]



前回、過去のディールをプログラム上で参照する方法を紹介しました。

今回はディールの情報をどうやって仮想ポジションとして認識させるかについてお話しします。

ディールの情報も色々あり、その一部は、以下のようにMT5のツールボックスウィンドウの履歴タブに表示されます。

画像(450x87)

この図の2,4,6行目がディールを表します。これを見ると、タイプという欄に「in」とか「out」と表示されていることに気が付きます。

inがポジションのオープン、outがポジションのクローズ、に対応しているようなので、この情報を使えばよさそうな気がします。

しかし、in と outは実際のポジションのオープン、クローズに対応しているだけで、仮想ポジションとして使おうとすると不都合があります。

一例を挙げますと、まず買いポジションが約定すると、タイプがinというディールができます。ここで、両建てとして別の売りポジションを建てたとします。すると、このディールは買いポジションを決済するポジションとなるので、タイプがout となってしまい、オープンポジションとしては使えません。

そういうことなので、in/out の情報を使うという案は却下です。

その代わりとして、ちょっと面倒にはなりますが、ディールの売買情報とマジックナンバーを利用することにします。

MQL4の場合、EAを区別するだけなのでマジックナンバーを一つしか使わないケースも多いですが、今回のMQL5の仮想ポジションの場合、複数のマジックナンバーを使い分けることにします。

同時にオープンする仮想ポジション毎に異なるマジックナンバーを付け、さらに同じポジションでも買いポジションか売りポジションかでもマジックナンバーを区別します。

例えば、同時にオープンするポジション数が2の場合、買いと売りとで合計4つのマジックナンバーを用意します。

long MAGIC1_B = 100; //ポジション1買い
long MAGIC1_S = 101; //ポジション1売り
long MAGIC2_B = 102; //ポジション2買い
long MAGIC2_S = 103; //ポジション2売り

ここで、買いポジションをオープン、クローズする場合には、MAGIC1_B, MAGIC2_Bのマジックナンバーを使い、売りポジションをオープン、クローズする場合には、MAGIC1_S, MAGIC2_Sのマジックナンバーを使います。

そして、ディールの売買タイプの情報と合わせて次のように仮想ポジションを定義します。

ポジション1の場合、ディールを最新のものから過去に遡り、マジックナンバーがMAGIC1_B、またはMAGIC1_Sのものを探します。そして、そのディールの売買タイプによって以下のように場合分けします。

マジックナンバー=MAGIC1_B かつ、ディールの売買タイプ=買いの場合、オープンポジション
マジックナンバー=MAGIC1_B かつ、ディールの売買タイプ=売りの場合、クローズポジション
マジックナンバー=MAGIC1_S かつ、ディールの売買タイプ=買いの場合、クローズポジション
マジックナンバー=MAGIC1_S かつ、ディールの売買タイプ=売りの場合、オープンポジション

といった具合です。ポジション2の場合も同様です。

つまり、マジックナンバーの売買情報とディールの売買情報が一致してればオープンポジション、逆であればクローズポジションと考えるわけです。

こうすると、ポジション1のマジックナンバー=MAGIC1_B かつ、ディールの売買タイプ=買いの場合、買いオープンポジションとなり、さらに、ポジション2のマジックナンバー=MAGIC2_S かつ、ディールの売買タイプ=売りの場合、売りオープンポジションとなり、仮想的に両建ての状態と見なすことができるのです。

次回はこの考え方をプログラミングするための方法を紹介します。


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Posted at 14時00分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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