基礎から学ぶシステムトレード
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2008年09月03日(水)

ボラティリティのその先へ [ボラティリティ]



さて、これまでの「ボラティリティ」の話は、ここでいったん終わりにします。

システムトレードのブログなのにどうしてボラティリティの話が長いんだろうと思った方も多いかと思います。

システムトレードと言えば、どういうタイミングで売買して、どういう条件で手仕舞うか、などの具体的なアイデアを知りたい人も多いことでしょう。

さらには勝てるシステムを設計するためのバックテスト、フォワードテストの方法もシステムトレードにとっては重要な話でしょう。

しかし、このような普通のシステムトレードの考え方は、多くのブログや書籍などで紹介されているものなので、ここでは改めて取り上げません。

では、どんなシステムトレードなんだ、ということですが、まず、普通のFXトレードはこんな感じです。

買ってレートが上がれば上がっただけ利益となり、下がったら下がっただけ損失となります。損益は完全に対照になっています。

そんなの当たり前じゃないか、と思われる人も多いと思いますが、そういう普通の取引においては、相場がもしランダムウォークであれば、いくら高度な技術を駆使したところで、長期的に利益の出せるシステムはあり得ません。

また今うまくいっているとしても、同じシステムが将来も同様なパフォーマンスを出せるという保証もありません。

そういう不確実なシステムトレードの世界に限界を感じた私がたどり着いたのは、ボラティリティの先の世界でした。

何のことやらわからないでしょうが、一言で言うと、「オプション取引」の世界です。

オプション取引では、ボラティリティの考え方が非常に重要です。これまでの記事は、実はオプション取引の前置きだったわけです。

ただ、いきなりオプション取引と言っても、なじみのない人の方が大半だと思います。次回からゆっくりと始めていきます。




「基礎から学ぶ」と題打っておきながら、普通のシステムトレードの話をしないなんて、と思われた方には申し訳ありません。

どういう方向に話を進めようか考えていたのですが、やっぱり今個人的に最も興味のある分野へ進むことにしました。

だからB型だって言ったでしょう。(^^)


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 15時43分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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