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2012年11月05日(月)

MQL4/MQL5のオーダー関数(3)〜注文執行の種類 [MQL5]



以前の記事で紹介したように、MQL5のOrderSend()関数は、MQL4とは使い方が全然違うのですが、MQL4のパラメータに対応しているものであれば、なんとなく類推できます。

しかし、MQL4にないパラメータの場合、どう設定すべきかわからないこともあります。

今回は、その一つである「注文執行の種類」について説明します。

MQL5のOrderSend()のパラメータとして渡すMqlTradeRequest型の構造体は次のように定義されています。

struct MqlTradeRequest
{
ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action;
ulong magic;
ulong order;
string symbol;
double volume;
double price;
double stoplimit;
double sl;
double tp;
ulong deviation;
ENUM_ORDER_TYPE type;
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling;
ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time;
datetime expiration;
string comment;
};

この中の「type_filling」というメンバーが注文執行の種類を表します。

選択できる種類は以下の3つです。

ORDER_FILLING_FOK
ORDER_FILLING_IOC
ORDER_FILLING_RETURN

ここでは簡単に「FOK」「IOC」「RETURN」と呼ぶことにします。

それぞれ

Fill or Kill
Immediate or Cancel
Return

の略ですが、それではよくわからないと思いますので、簡単に説明すると、以下のようになります。

FOK:指定したロット数が約定しない場合、キャンセル
IOC:指定したロット数の一部しか約定しない場合、残りはキャンセル
RETURN:指定したロット数の一部しか約定しない場合でも残りはキャンセルしない

つまり、「FOK」は、指定したロット数が約定するか、しない場合キャンセルということなので、ロット数の一部だけ約定するということはありません。これは、MT4での注文執行と同じです。

「IOC」と「RETURN」の場合、ロット数の一部だけ約定することがあり、その場合、残りのロット数のオーダーをどうするかが異なります。「IOC」の場合、約定しなかったロット数のオーダーはキャンセルされますが、「RETURN」の場合、キャンセルせずに再度オーダーの執行を試みることになります。

ただ、部分約定というのは、株式や先物のトレードにも対応させるためであり、FXの場合、基本的にはFOKで問題ないと思います。

ちなみにお使いのMT5で、どの執行種類に対応しているかを調べるのは、

SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_FILLING_MODE)

です。この関数は0から7までの値を返します。つまり2進数3ビットと考えて、

FOKに対応している場合、最下位ビット(1の位)が1に、
IOCに対応している場合、2番目のビット(2の位)が1に、
RETURNに対応している場合、3番目のビット(4の位)が1になります。

複数の種類に対応している場合、それぞれのビットの値を足したものになり、すべて対応していれば、1+2+4=7となるわけです。

この値が1,3,5,7、つまり2で割った余りが1であれば、FOKに対応しているということになるのです。

もし、type_filling でエラーが出る場合があれば、この値を確認してみてください。


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Posted at 16時29分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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