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2008年11月11日(火)

簡単なシステムと複雑なシステム [シストレ一般]



しばらくオプションの話が続いたので、今回はちょっと一休みして、シストレに関する独り言を。。。

最近では、ちょっとネットで探すと、たくさんのシストレ関連のブログや情報商材としてトレードシステムを販売しているサイトを目にします。

システムのセールスポイントは色々ですが、特に商用の場合、システムのロジックは公開されていなくて、トレンドフォローだとか、複数のシステムで分散だとか、曖昧なことしか書いていません。

そういう詳細を明記しないシステムでは、ちゃんとバックテストやフォワードテストをやっていて、それでこんなに利益が出ています、ということを宣伝材料に使うしかありません。

ところが、中にはバックテストの結果ではなく、システムの手法自身を大きく宣伝しているシステムを時々見かけます。

例えば、人工知能に基づくシステムだとか、ニューラルネットワークを利用したシステムだとか、金融工学を駆使したシステムだとか、です。

これらは、ちょっと通常のトレーダーには思いもよらない方法を使っている、ということを強調しているわけです。

確かに、皆が思いつくような方法よりも、人が思いつかないような難しい数式を使ったり、複雑なアルゴリズムを使った方が、それらしく見えることでしょう。

特にトレードをしない人の中には、利益を上げているヘッジファンドは、皆、そのような難しい手法を取っていると信じている人も多いようです。

要は、「簡単な方法で勝てるのなら、誰でも勝てる」→「実際には誰でも勝てるわけではないので、簡単な方法では勝てない」という思考回路なんだと思います。

しかし、この考え方では、「勝てる人がどちらの手法を取っているか」ということの説明にはなっていません。

私もトレードを始めた頃は、そういう人たちと大差はありませんでした。通常のテクニカル分析を超えた方法を使わないと勝てないのだと信じていました。

しかし、それが妄想だとわかるにはそう時間はかかりませんでした。やはり相手はランダムウォークに限りなく近いものです。いくら凝った計算方法やアルゴリズムを使ったとしても答えを出せるような代物ではありません。

それ以来、人と違ったシステムを作るためのネタを探しまわることはやめました。結局、手法が簡単か、複雑かどうかなんて、大した差ではないのです。

重要なのは、システムに使われるのではなく、システムを使いこなすということです。

システムはあくまで道具です。トレーダーは自分に合った道具を使わなければ結果は出せないのです。

簡単なシステムでも、複雑なシステムでも、自分に合ったものを見つけた人が勝てるトレーダーなのでしょう。


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Posted at 13時59分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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