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2009年01月27日(火)

移動平均(2) [テクニカル分析]



移動平均の第2回目です。

MetaTrader4に搭載されている移動平均のうち、今回は

 ・Simple→Simple Moving Average(単純移動平均, SMA)
 ・Linear Weighted→Linear Weighted Moving Average(線形加重移動平均, LWMA)

の二つについて取り上げます。

この二つの移動平均は、過去のデータを直接使って平均を取るという点では共通です。

SMAが同じ重みで平均を取るのに対してLWMAは直近のデータの重みを大きくして、過去にさかのぼるにつれてだんだん小さくします。

例を使って説明すると、4日の移動平均の場合、

SMAだと、

SMA[0]=(Close[0]+Close[1]+Close[2]+Close[3])/4


として平均を求めます。ここで、Close[0]は現在のバーの終値、Close[1]は1本前のバーの終値・・・を表します。

それに対してLWMAでは、

LWMA[0]=(4*Close[0]+3*Close[1]+2*Close[2]+1*Close[3])/10


として平均を求めます。

SMAと違う点は、それぞれの終値にかける重みが、4,3,2,1と変化している点です。

また最後に10で割るのは、それぞれの重みを加算すると、4+3+2+1=10だからです。

このように重みが4,3,2,1と直線的に変化するので Linear Weighted(線形加重)という呼び方をするのです。

直近のデータの重みが大きいということは価格の変化に対する反応が速いということなので、同じ期間の移動平均を取った場合にLWMAの方がSMAのよりも追従性が高くなります。

画像(337x189)・拡大画像(800x450)

SMAとLWMAのどちらを使えばよいか、ということですが、これは用途によります。

LWMAは追従性が高い分、相場の細かい動きにまで反応してしまうこともあります。

ですから、多少遅れが出てもいいから大きな動きだけを見つけたいのならSMAの方がよいということになります。

逆にさらに相場に対する追従性を高めたい場合は、直近の重みをもっと大きくして、例えば、8,4,2,1などとすることもできます。

実際、重みの変え方には様々なバリエーションがあります。ただ、この重みを微妙に変化させるのはなかなか面倒なので、それとほぼ同じ効果を出すための移動平均がEMAとSMMAなのです。

これについては、また次回。


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Posted at 16時10分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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