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2009年02月03日(火)

移動平均(3) [テクニカル分析]



移動平均の続きです。今回は以下の二つの移動平均についてお話しします。

 ・Exponential→Exponential Moving Average(指数移動平均, EMA)
 ・Smoothed→Smoothed Moving Average(平滑移動平均, SMMA)

実はMetaTrader4でEMASMMAと区別されているこの二つの移動平均は同じものです。

どちらも同じ計算式で表せます。

EMA[0] = a*Close[0] + (1-a)*EMA[1]


SMAやLWMAと違う点は、Close[1]、Close[2]のように過去の終値を直接計算に使うのではなく、すでに計算された過去の移動平均の値を使うということです。

具体的には、EMA[1]という1本前のバーで計算されたEMAの値を使います。

この式を見てわかるように、SMAやLWMAで出てきた移動平均を取る期間Nはありません。

式中のパラメーターはaだけで、これを平滑化係数と呼びます。

もともとEMAには期間という考え方はないのですが、SMAなどに対応させるために、期間Nと平滑化係数aを関連付けているのです。

MetaTrader4では、期間Nをパラメーターとしてa=2/(N+1)として計算したものをEMAa=1/Nとして計算したものをSMMAと呼んでいます。

なので、期間5のEMAと期間3のSMMAは同じくa=1/3となるため、同じものになります。

但し、チャートソフトによってはSMMAのことをEMAと呼ぶこともあるそうなので注意してください。

もし、同じ期間のEMAを別のチャートソフトで表示させたときに違った結果になる場合には、それぞれのチャートソフトで定義しているEMAの期間と平滑化係数がどういう関係になっているかを確認する必要があります。

ここで、EMAを同じ期間のLWMAと比べてみると次の図のようになります。

画像(337x237)・拡大画像(800x562)

EMAよりLWMAの方が価格の変化への反応が速くなっていますね。

この理由についてはまた次回。


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Posted at 15時48分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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