2009年02月17日(火)
移動平均(5) [テクニカル分析]
移動平均も５回目になりました。
前回、EMAとLWMAの違いとして、LWMAの方が価格の変化への反応が速い理由について見てみました。
EMAでは期間をパラメータとしても、それが実際に移動平均を算出する期間というわけではありません。
なので、正確に比較することはできませんが、一般に反応が速い移動平均は、余計な変化まで追いかけてしまうので平滑化がうまくできないという問題があります。
逆に平滑化を高めようとすると、価格の変化からの遅れを許容しなくてはなりません。
結局、反応の速さで比較すると、
LWMA ＞ EMA ＞ SMA
の順になります。
また逆に平滑化の度合いで見ると、
SMA ＞ EMA ＞ LWMA
の順となります。
それぞれの移動平均には一長一短があるということですね。
さて、最後にMetaTrader4でSmoothed MA(SMMA)と呼ばれている移動平均に関する補足です。
Webで調べてみると、「修正移動平均」と呼ばれている場合もあるようですね。
英語では、Modofied MA(MMA)、あるいは、Running MA(RMA)などと呼ばれています。
いずれも基本的な考え方はEMAと同じです。
移動平均も５回連続すると、そろそろ飽きてきた頃かと思います。
実は移動平均に関するネタはたくさんあるのですが、ちょっとマニアックになってしまうので、とりあえず今回で終わりにします。
と言いつつ、次回も移動平均に関係した話かもしれません。
Posted at 17時23分
ページのトップへ
