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2009年02月25日(水)

移動平均を使ったシステム(1) [システムトレード]



これまで5回にわたり移動平均についてお話ししてきましたが、やっぱり今回も移動平均です。

でも、今回からトレードシステムとしての移動平均の使い方についてお話ししたいと思います。

移動平均を使ったトレードシステムで最も基本的なものは、期間の異なる2本の移動平均の交差を売買のタイミングとするものです。

これはシステムトレードだけでなく、初心者向けのチャートの見方など色々なところで取り上げられています。

まず、下のチャートを見てください。

画像(337x186)・拡大画像(800x443)

これはUSD/JPYの日足チャートに、20日の単純移動平均(SMA)を赤いラインで、50日のSMAを青いラインで示しています。

チャートを見て分かる通り、20日SMAが50日SMAを上に交差したところが買いシグナル、逆に下に交差したところが売りシグナルとなります。

それぞれゴールデンクロス、デッドクロスと呼んだりもしますね。

この図だけ見ると、大きなトレンドを捉えてまあまあ満足できるところで売買シグナルが出ていることがわかります。

ただ、これはちょうどいところを抜き出しただけなので、次の図のようにうまくいかない局面もあります。

画像(337x186)・拡大画像(800x443)

クロスしたところでトレンドは終わって反転する場面が続いています。

では、このシステムって使えるシステムなんでしょうか、あるいは使えないシステムなのでしょうか?

初心者が間違いやすいのは、チャート上の一部の期間だけでシステムの評価をしてしまうことです。

おそらく最初のチャートを見た人は、これは使えるシステムだと思うでしょうし、2番目のチャートを見た人は使えないシステムだと思うことでしょう。

でも、実際には、このように一部の売買シグナルしか出ていないチャートを見ても、いいのか悪いのかわからないというのが正解なのです。

システムは簡単な方がいいとか、簡単すぎてはダメだとか、色々なご意見があるかと思います。

しかし、システムの評価は一つではありません。見方が変われば色々です。

そのあたりも含めて次回に続けていきたいと思います。


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Posted at 11時40分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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