基礎から学ぶシステムトレード
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2008年05月14日(水)

トレードは投資かギャンブルか [シストレ一般]



前回の記事でシステムトレードへの適性診断として二つ質問をしました。

質問をしたものの自分はどうなんだろう?と考えたところ、私の答えは両方ともNOでした。つまり、私はシステムトレードに向いていないんですね(笑)。

でも、それが普通なんです。安心してください。

システムトレードの本題に入る前に、もう一つだけ言い忘れていたことがありました。それは、

あらゆる人が同じく満足するシステムは存在しない

ということです。人それぞれ性格が異なるように、許容できるリスク(損失)と満足できるリターン(利益)というのも人それぞれ違うはずです。

投資信託などを購入する場合、いくつかの質問を通してリスクやリターンに関する考え方をはっきりさせるプロファイリングという聞き取りがあると思います。

システムトレードを行う場合もこれと同じで、どういうシステムだったら運用に耐えられるのかを運用者が認識しておく必要があるのです。

実は前回の記事での質問は、単にYES/NOで判断できるものではありません。

NOだからといって全くシステムトレードに不向きとは言い切れません。運用者の要求に合ったシステムであればいいわけです。

ただ、リスクに対する許容範囲が広い人は、システムの選択の幅が広がりますので、システムトレードへの適性は高いと言うことはできますね。

次に、本記事のタイトルにある投資とギャンブルについて考えてみます。

システムトレードでリスクの許容範囲を広く取るということは、ギャンブル的な要素が強いのではと思われるかもしれません。

しかし、実はその逆で、リスクの許容範囲を広くすれば、リスクが許容範囲内に収まる確率が高まります。

そうすると、希望リターンが小さくてもその確率が高ければ長期的に見て資産を増やすことができます。これがいわゆる投資です。

では逆に、例えばリスクは10%しか許容しない上に年率100%以上のリターンが欲しいと思っている人だとどうでしょうか?

希望リターンに対する許容リスクを小さくすることは実現可能な確率を下げることになります。結局うまくいく確率が低いということなので、ギャンブルと同じです。

ちょっとこじつけですが、実現する確率の高いシステムを運用することが投資で、実現する確率の低いシステムを運用することがギャンブルと言えるのではないかと思います。

皆さんは投資システムギャンブルシステム、どちらがお好みですか?


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Posted at 17時37分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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