基礎から学ぶシステムトレード
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2009年03月03日(火)

移動平均を使ったシステム(2) [システムトレード]



前回、移動平均を使った最も基本的なシステムとして移動平均交差システムを取り上げました。

前回の記事では、システムのうまくいった場面と、うまくいかなかった場面をチャートでお見せしました。

しかし、システムトレードというのは、わずかな売買回数で評価できるものではありません。

実際、個別のトレードの勝ち負けはどうでもよい話で、それらが積み重なってどうなるかということを考えなくてはいけません。

木を見て森を見ず」という慣用句がありますが、システムトレードでやっちゃいけないのが、まさにこれなんです。

では、「森」としてシステムを評価するには、どうすればいいかですが、やっぱりそれなりのソフトを使った方が簡単です。

ここでは、MetaTrader4を使ってみます。

実は、MetaTrader4を使ったシステムのプログラミングや評価については、拙作「FXメタトレーダー入門」で書いているので、ここでは省略します。

とりあえず、前回と同じシステム、つまり20日SMAと50日SMAの交差システムをUSD/JPYに適用した結果をお見せします。

下の図は資産曲線と言って、視覚的にわかりやすいシステムの評価です。

画像(337x121)・拡大画像(800x289)

ここで、システムの細かい条件などは無視して、この資産曲線はどう見えるでしょう。

1万ドルからスタートして2万ドル以上で終わっているので、ざっと2倍にはなっています。

たいていの人は悪くはないと感じるでしょう。

でも、このシステムの評価期間は1978年から今日までの実に30年間です。

最近減少していますが、実際減ってきているのは2002年頃なので、実に7年間減り続けているのです。

こう言われると、このシステムを運用してみようと思う人は減ってしまうでしょうね。

でも、これが仮に1ヶ月間の運用だと言われればどうでしょう?

1ヶ月で2倍!資産が減少するのが1週間程度、これならたいていの人は飛びつくんじゃないでしょうか。

期待を持たせてまた次回。


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Posted at 16時19分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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