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2009年03月10日(火)

移動平均を使ったシステム(3) [システムトレード]



皆さん、こんにちは。

前回、移動平均交差システムの評価例としてUSD/JPYの日足チャートに適用した結果をお見せしました。

資金は2倍ほどに増えてはいるのですが、30年かかっているということでした。

さて、ここで再びランダムウォークの話を思い出してください。

相場はランダムウォークに近いということでしたね。

もし、相場が完全にランダムウォークだとしたら、日足チャートの動きも、1時間足チャートの動きも、1分足チャートの動きもみーんなランダムウォークだということになります。

つまり、相場の性質はタイムフレームに依存しないということになるわけです。

もしそうなら、日足チャートに適用したシステムをもっと短い時間足のチャートに適用しても似たような結果が出るのではないかと、期待が膨らみますね。(^^)

1ヶ月で2倍も夢じゃない!

早速検証してみましょう。

短い時間足のデータは30年分もないので、ここでは、1999年から10年間程度のデータでバックテストをやってみます。

MetaTrader4では、色々なタイムフレームで簡単にバックテストができます。

まず、4時間足チャートに適用した資産曲線です。

画像(450x146)・拡大画像(800x260)

かなり荒れていますがなんとかプラスにはなっています。

次に1時間足チャートに適用したものです。

画像(450x146)・拡大画像(800x260)

あれれ、上下に振れながらだんだん下がってきているような感じですね。

いやーな予感がしてきましたが、さらに短くして15分足チャートに適用してみました。

画像(450x146)・拡大画像(800x260)

きれいに右肩下がりで破産してしまいまいました。

MetaTraderのバックテストでは資金が0になるとテストがストップしてしまいます。この間わずか2年半です。

これはどうしてでしょうか? 相場がランダムウォークだというのは間違いだったのでしょうか?

システムトレードをちょっとかじった方だと、パラメーターが固定されているからじゃないか?と疑った人もいるかもしれません。

そうですね、実際、移動平均の期間は20日と50日、つまり別のタイムフレームでも、ローソク足20本と50本と固定してあります。

タイムフレームが違うんだからパラメーターも調整すればいいんじゃないか!

さらに望みをつないで次回に続きます。


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Posted at 13時52分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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ランダムウォークとランダムトレード(5)

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