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2009年03月17日(火)

移動平均を使ったシステム(4) [システムトレード]



移動平均を使ったシステムも4回目です。

最初はシステムの紹介だけのつもりだったのですが、だんだんシステムの評価の話になってきました。

システムの評価については改めて記事にしますので、今回は簡単なところだけにとどめておきます。

さて、前回の記事では、移動平均の期間を20本と50本と固定した場合に、システムのパフォーマンスがタイムフレームを短くするに従って悪くなるということでした。

だいたい想像は付くかと思いますが、これは、タイムフレームによって値動きの特性が違うためだと考えられますね。

でも、ちょっと調整すればいいんじゃないかな、という期待を持っている方のために、調整してみましょう。

どうやって調整するかと言うと、一番簡単なやり方は、パラメーター色々と変えて片っ端から試してみるということです。

ただ、ここで注意してください。

これからやろうとしていることは、システムパラメーターを過去のデータだけに最適化させる、いわゆる「カーブフィッティング」と呼ばれるものです。

ここで求めたパラメーターで将来も同じ結果が得られる保証は全くありません。

さて、パラメーターの最適化は、一つずつやっていくと大変ですが、MetaTrader4では、これを自動的にやってくれる機能があります。

そのやり方については、別の機会にお話しするとしまして、ここではその結果だけ見てみます。

パラメータを試す範囲は、短期を5本から50本、長期を20本から200本としてみました。

また、何をもって最適とするかという問題もありますが、ここでは簡単に純利益としておきます。これも詳しいことは別の機会に回します。

この最適化を、ダメダメだった15分足チャートに適用してみたところ、最適値として39本と163本というのが出ました。

でも、最適といっても得られた資産曲線はこのような感じです。

画像(450x125)・拡大画像(800x223)

大きく振動しながら横ばいといった感じですね。最後まで破産しなかっただけよかったという程度です。

これに対して最適化を日足チャートに適用すると、8日と26日というのが最適となり、次のような資産曲線が得られました。

画像(450x125)・拡大画像(800x223)

最適化しただけあってなかなか素晴らしい資産曲線となっています。

パラメーターを最適化することで、それぞれ最初のパラメーターよりよい結果がでましたが、やはりタイムフレームが長い方がいいという関係は変わりませんでした。

短期間ではそううまくはいかないことがわかったところで、まとめは次回。


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Posted at 13時19分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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