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2009年03月24日(火)

移動平均を使ったシステム(5) [システムトレード]



皆さん、こんにちは。

移動平均を使ったシステムの話も今回で終わりです。

前回の記事では、システムのパラメータ、このシステムでは移動平均の期間の最適化を行ってみました。

その結果、いくつかわかったことがあります。まず、パラメータの最適化をすると、過去のデータに対しては確実によい結果が出せるということです。

しかし、最適化で求められたパラメータは、過去のデータに極限まで合わせたものなので、将来も同じ結果を出すことはまずありません

ということで、これはあまり重要な結果ではありません。

次に、最適化をする前も、最適化をした後も、タイムフレームの長いチャートに適用した方がよい結果が得られました。

今回取り上げた移動平均交差システムというのは、トレンドに乗って利益を増やしていくいわゆる「順張り」のシステムです。

なので、このシステムでよい結果が得られる相場というのは、大きなトレンドが現れやすいということになるのです。

つまり、適用したUSD/JPYチャートにおいては、短いタイムフレームより、長いタイムフレームの方が大きなトレンドができやすいということになるわけです。

まあ、これはチャートをじっくり眺めているとなんとなくわかることかもしれません。

ただ、こうして具体的なシステムを通して検証することで、それがはっきりとわかるのです。

システムトレードというのは、とかく運用時のメリットがクローズアップされることが多いですが、実はこうしたシステム開発時の検証過程も重要だと思うのです。


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Posted at 10時27分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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