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2009年04月07日(火)

モメンタム(2) [テクニカル分析]



今回はモメンタムと移動平均の関係についてお話しします。

モメンタムは、実は移動平均に近いものです。

と言っても、性質が近いわけではありません。近いのは計算方法です。

モメンタムは、計算方法としては、移動平均の中でも単純移動平均、あるいは線形加重移動平均の仲間と言えます。

以前紹介した線形加重移動平均はこんな式でした。

LWMA[0] = 0.4*Close[0] + 0.3*Close[1] + 0.2*Close[2] + 0.1*Close[3]


このように、過去のデータにかける重みを、それぞれ0.4、0.3、0.2、0.1 と変えて、それらを加算したものでした。

ここで、それぞれの重みを次のように変えてみます。

0.4→1
0.3→0
0.2→0
0.1→-1


すると、

Momentum[0] = Close[0] - Close[3]


となり、モメンタムの計算式になるのです。

何とも強引だと思われるかもしれませんが、同じ数式で重みを変えただけなので、要するに同じものなのです。

そういうことから、移動平均とモメンタムは同じ方法でその性質を説明することができます。

詳しいことはまた次回。


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Posted at 19時40分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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