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2009年04月21日(火)

モメンタム(4) [テクニカル分析]



モメンタムも4回目となりました。

前回、相場の値動きを波形として考えると、色々な周波数が混ざっているという話をしました。

移動平均は平滑化という波形を滑らかにする処理なので、高い周波数をカットして低い周波数を残すということでした。

では、具体的にどのくらいの周波数が残っているのかを見てみます。

次のグラフは、8バーの単純移動平均の周波数特性を表したものです。

画像(337x203)・拡大画像(483x291)

この計算方法については省略しますが、このグラフは横軸が周波数で、縦軸はその周波数成分の大きさを表すものです。

横軸は、左側が周波数が低く、右に行くに従って周波数が高くなります。横軸の数値にはあまり意味はありません。

ここで、大きさが1に近ければ、対応する周波数成分はそのまま残っていることを意味します。

逆に大きさが0に近くなると、対応する周波数成分はカットされていることを意味します。

このグラフから、低い周波数成分が大きく残っていることがわかります。

周波数の代わりに周期で言うと、横軸が200、150、100、50のところが、それぞれ2、2.67、4、8バーの周期に対応しています。

なので、だいたい8バーより長い周期の波形が残っているということになります。

これと同じように8バーのモメンタムの周波数特性は次のようになります。

画像(337x203)・拡大画像(483x291)

確かに一番低い周波数成分はカットされているため、大きなトレンド成分はカットされていることになります。

残っている一番左側の山は、大きなトレンドよりは高い周波数なので、相場の勢いと言うべき波形になります。

さらに、その上の周波数をカットすることで、多少平滑化の役割もしています。

但し、その上にいくつか山があり、高い周波数も含んでしまうので、平滑化に関しては移動平均ほど十分には行えていないとも言えます。

ちょっと難しい話になってしまいましたが、このように移動平均もモメンタムも、周期や周波数という観点から同じような説明ができるということなのです。


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Posted at 17時43分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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