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2009年05月12日(火)

ジグザグとシステムトレード [テクニカル分析]



前回紹介したZigZagのテクニカル指標ですが、1週間たって、上のピークが確定しました。

画像(337x219)・拡大画像(800x520)

と言っても、見た目で明らかに下がっていますから、ピークが確定するのは、ピークが過ぎてからということですね。

それとは別に、ZigZagをどうやって算出しているのかという問題があります。

ピークを探すアルゴリズムはいくつかあります。

ここでは、ZigZagの算出方法は省略しますが、どのアルゴリズムを使うにしろ、いくつかのパラメーターが必要になります。

ここでパラメーターを変えると、ピークの位置が変ってきます。例えば下のようなチャートです。

画像(337x219)・拡大画像(800x520)

エリオット波動のようなパターン分析の考え方をシステムトレードに適用しようとすると、まず、ZigZagのような指標で機械的に波動の形を作成する必要があります。

しかし、パターン分析の理論は、人が見て都合よく作るケースがほとんどなので、機械的に作るのは難しいでしょう。

そういうことで、エリオット波動などのパターン分析手法をシステムトレードに適用するのは、無理ではないでしょうが、難しいというのが私の見解です。

一方、以前に紹介した「ロケット工学投資法」のサイクル理論では、ピークを見つけるわけではありません。

相場の動きを一定の周波数からなる正弦波(サイン関数)に近づけて、周期を見つける方法です。

こちらの理論はシステムトレードに適用は可能です。

もっとも「ロケット工学投資法」の著者は、著名なシステムトレーダーですからね。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

MESA Software

ちょっと話が横にそれましたが、次回はまたモメンタムの話に戻ります。


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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