皆さん、こんにちは。

モメンタムの話からずいぶん遠回りしましたが、最後にモメンタムを使ったシステムについてお話しします。

２０日モメンタムのチャートを以下に示します。

前にもお話ししましたが、MetaTrader4でのモメンタムは２０日前との差ではなく、比を取ったものです。

なので、１００％を中心に上下に振れる形になっています。

このモメンタムを使った最も簡単なシステムは、２０日モメンタムが１００を上回ったときに買い、１００を下回ったときに売るというものです。

このシステム、「トレーディングシステム徹底比較」という本では、結構良い評価がされています。

ここでは、MetaTrader4のバックテストの機能で簡易評価してみます。

このシステムをUSDJPYの1990年からの日足チャートに適用してみると、以下のような資産曲線が得られました。

そう悪くはありませんが、とりわけ良いというほどのものでもありませんね。

色々な通貨ペアで試しても似たり寄ったりの結果です。

他のシステムと同様に、２０日とか、１００％などのパラメーターを変えれば、結果は変わります。

試しに２０日モメンタムが１０１を上回ったときに買い、９９を下回ったときに売りというシステムにすると、次のような資産曲線が得られました。

多少はましになったでしょうか。

パラメーターの最適化をやり過ぎると、カーブフィッティングになってしまうので、今回はこのくらいにしておきましょう。