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2009年05月19日(火)

モメンタムを使ったシステム [システムトレード]



皆さん、こんにちは。

モメンタムの話からずいぶん遠回りしましたが、最後にモメンタムを使ったシステムについてお話しします。

20日モメンタムのチャートを以下に示します。

画像(337x233)・拡大画像(800x554)

前にもお話ししましたが、MetaTrader4でのモメンタムは20日前との差ではなく、比を取ったものです。

なので、100%を中心に上下に振れる形になっています。

このモメンタムを使った最も簡単なシステムは、20日モメンタムが100を上回ったときに買い、100を下回ったときに売るというものです。

このシステム、「トレーディングシステム徹底比較」という本では、結構良い評価がされています。

ここでは、MetaTrader4のバックテストの機能で簡易評価してみます。

このシステムをUSDJPYの1990年からの日足チャートに適用してみると、以下のような資産曲線が得られました。

画像(450x109)・拡大画像(800x195)

そう悪くはありませんが、とりわけ良いというほどのものでもありませんね。

色々な通貨ペアで試しても似たり寄ったりの結果です。

他のシステムと同様に、20日とか、100%などのパラメーターを変えれば、結果は変わります。

試しに20日モメンタムが101を上回ったときに買い、99を下回ったときに売りというシステムにすると、次のような資産曲線が得られました。

画像(450x109)・拡大画像(800x195)

多少はましになったでしょうか。

パラメーターの最適化をやり過ぎると、カーブフィッティングになってしまうので、今回はこのくらいにしておきましょう。


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Posted at 15時55分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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