2009年05月19日(火)
モメンタムを使ったシステム [システムトレード]
皆さん、こんにちは。
モメンタムの話からずいぶん遠回りしましたが、最後にモメンタムを使ったシステムについてお話しします。
20日モメンタムのチャートを以下に示します。
前にもお話ししましたが、MetaTrader4でのモメンタムは20日前との差ではなく、比を取ったものです。
なので、100%を中心に上下に振れる形になっています。
このモメンタムを使った最も簡単なシステムは、20日モメンタムが100を上回ったときに買い、100を下回ったときに売るというものです。
このシステム、「トレーディングシステム徹底比較」という本では、結構良い評価がされています。
ここでは、MetaTrader4のバックテストの機能で簡易評価してみます。
このシステムをUSDJPYの1990年からの日足チャートに適用してみると、以下のような資産曲線が得られました。
そう悪くはありませんが、とりわけ良いというほどのものでもありませんね。
色々な通貨ペアで試しても似たり寄ったりの結果です。
他のシステムと同様に、20日とか、100%などのパラメーターを変えれば、結果は変わります。
試しに20日モメンタムが101を上回ったときに買い、99を下回ったときに売りというシステムにすると、次のような資産曲線が得られました。
多少はましになったでしょうか。
パラメーターの最適化をやり過ぎると、カーブフィッティングになってしまうので、今回はこのくらいにしておきましょう。
Posted at 15時55分