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2009年06月09日(火)

MACD(2) [テクニカル分析]



MACDの2回目です。

前回は「ごく普通」のMACDを紹介しました。どこのサイトにも紹介されているものです。

今回もMACDのネタを引っ張るのなら、「普通じゃない」MACDを紹介しなくては、とB型の血が騒ぎます。

普通じゃないMACD・・・。とりあえず、かねてからの疑問「MACDってどうしてEMAの差を取るの?」ということから始めていきましょう。

MACDは原理的には移動平均の差を取るだけですから、どんな移動平均でもいいはずです。

試しに単純移動平均(SMA)を使ってMACDを表示させてみましょう。

メタトレーダーだとカスタム指標プログラムによって、ちょっと普通でない指標も簡単に作ることができます。

プログラムはここでは省略しますが、拙作「FXメタトレーダー入門」に掲載してある「MyMACD.mq4」というプログラムで、「MODE_EMA」を「MODE_SMA」に変えるだけです。

画像(337x233)・拡大画像(800x554)

上のチャートに二つのMACDが表示されていますが、その中の上のサブウィンドウが普通のMACDで、下のサブウィンドウがSMAの差を取ったMACDです。

MACDの表示方法がメタトレーダーに付属のものとちょっと違いますが、MACDとシグナルの上下関係を色分けしてわかりやすくしたものです。

移動平均の期間はそれぞれ同じなので、どちらかというと EMAの差を取った普通のMACDの方がシグナルの転換が早くなっているように見えます。

確かにシグナルが早く転換した方が、有利なレートで売買できてよさそうな気がしますね。

しかし、逆に相場の動きに敏感になると、ダマシの原因になる動きまで拾ってしまうことになるので、デメリットもあります。

結局、トータルでどっちがいいかということは、チャートをいくら眺めていてもわかりません。

ここでは、簡単なシステムトレードに適用させて違いを評価してみることにします。

詳しくはまた次回。


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Posted at 14時03分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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