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2009年06月16日(火)

MACDを使ったシステム [システムトレード]



今回は、EMAを使った普通のMACDと、SMAを使った変な(?)MACDがどう違うかということについて調べてみます。

但し、MACDそのものの違いではなく、同じシステムトレードに適用させたときにどう違うかについて見てみます。

適用するシステムは、MACDがシグナルラインを上抜いたとき買いシグナル、MACDがシグナルラインを下抜いたときに売りシグナルとし、ポジションを建てるものです。

ポジションは逆のシグナルが出たときに決済し、同時に逆のポジションを建てます。いわゆる途転売買です。

シグナルの発生場所は以下のチャートのようになります。

画像(337x168)・拡大画像(800x400)

さて、システムの評価方法ですが、EMAとSMAではそれぞれ適切なパラメーターが違うので、同じパラメーターで比較しても意味がありません。

そこで、パラメーターを変化させてパフォーマンスの差がどのくらい違うかを見てみます。

変化させるパラメーターは、短期移動平均の期間と長期移動平均の期間とし、短期を5から50まで、長期を10から100まで変化させてみます。

メタトレーダーには、パラメーターを変化させてバックテストを行う機能が搭載されています。

バックテストするデータは、過去30年分のUSD/JPYの日足データとし、資金は1万ドルからスタート、売買単位は0.1ロット固定、つまり、1万ドル固定とします。

それぞれ、最も結果がよかったのは以下のパラメーターでした。

EMAを使ったMACDの場合
短期:37日
長期:52日
プロフィットファクター:2.01
利益:27847ドル
最大ドローダウン:10.78%


SMAを使ったMACDの場合
短期:16日
長期:80日
プロフィットファクター:1.72
利益:21552ドル
最大ドローダウン:16.08%


但し、この最適パラメーターは、過去のデータで最適化したものなので、これだけではシステムの良し悪しはわかりません。

実は結果の悪かったケースとも比較しようと思ったのですが、メタトレーダーの最適化の機能では、損益がマイナスになったケースはデータがちゃんとでないので、簡単に比較できませんでした。

仕方ないので、パラメーターの組合せのうち、損益がプラスになったケースをカウントしてみました。

すると、EMAを使ったMACDの場合、全体の組合せの79%、SMAを使ったMACDの場合、全体の組合せの76%がプラスになりました。

なんとなくEMAの方がよさそうな感じですが、これだけの結果でどちらと決めることはできません。

ただ、この結果からわかったことは、EMAの最適パラメーターとSMAの最適パラメーターは、単にどちらかを何倍かしたという単純な関係ではないということです。

つまり、一方の移動平均のパラメーターを変えることで他方の移動平均の代用となるものではなさそうです。

色々な移動平均が考案されているのも、それぞれメリット・デメリットがあるということですね。

好みによってはSMAを使ったMACDでもいいかもしれません。


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Posted at 13時33分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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