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2009年08月17日(月)

スワップ金利をシストレに利用 [システムトレード]



スワップ金利というのは通貨ペアの金利差から発生するものなので、まずは各通貨の金利の変化を見てみましょう。

画像(337x198)・拡大画像(800x470)

米ドルからはじまって、ユーロ、円、英ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル、NZドルの8通貨です。これらはいわゆる「メジャー通貨」として世界中で取引されているものです。

確かに通貨毎に金利の動きは様々なので、金利差が発生する通貨ペアはどの時期でもだいたいあります。

金利差というのも通貨の強弱を決める一つの要因として考えられますが、単に金利差だけで売買してよいかというと、そういうわけではありません。時間のある人は検証してみてください。

では、スワップ金利はどう使えばよいかですが、利用できそうなシステムは、割と長期間ポジションを維持するパターンですね。

長期間ポジションを維持する場合、スワップ金利も馬鹿になりません。なので、スワップ金利がプラスになる方向のみ取引するという、フィルターとして利用できるのではないかと思います。

メタトレーダーでは、プログラムでスワップをチェックすることができます。

MarketInfo()という関数を次のようにして使うと、通貨ペアの買いポジションでのスワップ値と売りポジションでのスワップ値を求めることができます。

1ロットあたりの売りポジションのスワップ値
MarketInfo(Symbol(), MODE_SWAPSHORT))

1ロットあたりの買いポジションのスワップ値
MarketInfo(Symbol(), MODE_SWAPLONG))

自動売買させるEA(エキスパートプログラム)に組み込むこともできます。

但し、スワップ金利は過去のデータとして保存されていないので、バックテストには利用できません。

あくまでマイナススワップでじわじわと損失が広がるのが精神的に耐えられない場合に有効かと思います。


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Posted at 13時52分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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