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2009年08月25日(火)

移動平均 MAX [テクニカル分析]



今日のネタは、以前紹介したことのある無料のオンラインマガジン「Futures and Options Trader Magazine」の今月号に掲載されていた記事からです。

タイトルは「The MAX Moving Average」で、MAXという名前の移動平均の記事です。

ここで移動平均についておさらいするために、本ブログで書いた移動平均に関する記事をリストアップしておきます。

移動平均(1)
移動平均(2)
移動平均(3)
移動平均(4)
移動平均(5)

今回紹介する移動平均は、LWMAの仲間です。LWMAでは、
LWMA[0] = (4*Close[0]+3*Close[1]+2*Close[2]+1*Close[3])/10

のように直近の終値Close[0]を4倍、1本前の終値Close[1]を3倍、2本前の終値Close[2]を2倍、3本前の終値Close[3]を1倍したものを足し合わせ、それを重みの和(1+2+3+4=10)で割って求めます。

つまり、終値にかける重みが4、3、2、1と直線状に減っていくので、Linear Weighted Moving Average(LWMA)、線形加重移動平均と呼んでいたのです。

ここで紹介する「MAX」という移動平均は、移動平均を取る期間とは別に、重みを何乗するかという係数「X」を取ります。

そして、4X、3X、2X、1X のようにLWMAの重みをそれぞれX乗して計算するのです。

例えば、X=2の場合、重みは、42=16、32=9、22=4、12=1と、直近の終値の重みがより大きくなることになります。

またXは整数だけとは限らず、X=0.5という値も取れます。その場合、重みは40.5=2、30.5=1.73、20.5=1.41、10.5=1となり、重みの偏りが減り、平均化されます。

このMAXの面白いところは、X=0のときは、重みは0乗されるのですべて1になり、単純移動平均(SMA)と同じになり、X=1のときはLWMAと同じになるというところです。

要するに、SMA、LWMAを含めて一般化されたWeighted Moving Average(WMA)、加重移動平均だと言えます。

次回はMAXの使い方、応用例などについてお話しします。


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Posted at 15時34分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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