基礎から学ぶシステムトレード
シストレブログ人気ランキング  

シストレ徹底攻略シストレマスターへの道ワールド・トレーディング・エッジ基礎から学ぶシステムトレードシストレニュースシストレツールシストレナビTOPへ

 

2009年09月08日(火)

適応移動平均AMAX [テクニカル分析]



2回にわたりお話しした移動平均MAXですが、今回は、MAXを応用した移動平均についてみてみます。

MAXは、重みをべき乗するパラメータX実数ということに注目すると、適応移動平均に応用できます。つまり、相場の状態に応じてパラメータXを変化させるわけです。

ここでは、相場の状態をみるために、トレンドの強さを示すADXというテクニカル指標を使ってみましょう。メタトレーダーでは、iADX()という関数が使えます。

この値が大きいとトレンドが強く、小さいとトレンドが弱いと判断されます。

ADXの値を次のようにMAXのパラメータXと関連させてみましょう。

トレンドが強いときにXを大きくし、トレンドが弱いときにXを小さくします。
つまり、トレンドが強いときは素早く追従し、トレンドが弱いときはあまり動かないようにするわけです。

ただし、ADXの値は期間にもよりますが、10から50くらいの値を取るので、このまま使うと大きすぎます。
ここではこれを20で割ったものを使います。これで、だいたい、Xが0.5から2.5の範囲になります。

プログラムはこんな感じになります。太字のところが変更した箇所です。


int start()
{
int limit = Bars-IndicatorCounted();
if(limit == Bars) limit -= MA_Period-1;

for(int i=limit-1; i>=0; i--)
{
double ind = iADX(NULL, 0, MA_Period, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, i);
double power = ind/20;

double sum=0;
int weight=0;
for(int k=0; k < MA_Period; k++)
{
int w = MathPow(MA_Period-k, power);
sum += w*Close[i+k];
weight += w;
}
BufMA[i] = sum/weight;
}

return(0);
}


この指標をチャートに表示させると下のようになります。MAXおよび、ADXの期間はどちらとも20としてあります。

画像(450x312)・拡大画像(800x555)

赤いラインが適応MAXです。これだけ見てもよくわからないと思いますので、参考のため、MAXのX=1のライン(黒い実線)とMAXのX=2のライン(黒い点線)を合わせて表示させてみます。

ADXの大きさに応じて、実線に近づいたり、点線に近づいたりしていることがわかると思います。

移動平均の適応化の一例です。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 14時43分


ページのトップへ ページのトップへ

Sponsor AD

2009/9

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

PHOTO

相場はランダムウォーク?

相場はランダムウォーク?

カテゴリーリスト

最近の記事

検索


当サイトコメントについて

当コメントは情報提供のみを目的として作成されたものであり、投資に関してはご自身でご判断くださいますようお願い致します。また、当資料は著作物であり著作権法により保護されております。無断で全文または一部を転載することはできません。

RSS1.0

[Login]


powered by a-blog
Copyright (C) 2008 PhiConcept,Inc. All rights reserved.