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2009年09月15日(火)

移動平均DEMA [テクニカル分析]



またまた移動平均の話です。Futures & Options Traders Magazine 2007年12月号の掲載記事から「DEMA」という移動平均を取り上げてみます。

「DEMA」というのは「Double EMA」の略なのですが、単に「DEMA」で調べると、EMAの差分という意味で説明してあるサイトもあります。

しかし、EMAの差分というと、MACDと同じものなので、今回お話しするDEMAとは違います。

さて、DEMAの計算方法ですが、まず、EMAを2回取った指標を見てみましょう。

EMAを2回取ると次のような図になります。

画像(450x209)・拡大画像(800x372)

青いラインが13日EMAで、赤いラインが13日EMAを2回取ったものです。当然ながら、EMAに対してもう一度EMAを取るので、さらに平滑化され、EMAより遅れて反応しています。

これだけだと、あまり特徴はありません。

次に、EMAを2回取ったものをEMA2とすると、DEMAは次のように計算されます。

DEMA = 2×EMA−EMA2


これがDEMAの定義です。

これをチャートに表示させると下の図になります。

画像(450x209)・拡大画像(800x372)

青いラインは先ほどと同じく13日EMAで、赤いラインが13日DEMAとなります。こんどは、相場に素早く追従していることがわかります。

これだけから見ると、DEMAは、EMAの期間をもっと短くしたものと同じように見えますが、実際には期間を短くしても一致するケースはありません。

詳しくはまた次回。


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Posted at 15時22分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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