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2009年09月22日(火)

移動平均DEMAのプログラム [テクニカル分析]



前回紹介した移動平均DEMAですが、MT4のカスタム指標プログラムはこのように書けます。指標計算部分のみ示します。

実際には、BufEMA[]とBufDEMA[]の外部配列を指標バッファに割り当てるコードが必要になります。あと、移動平均の期間MAPeriodは外部変数として宣言してあります。

int start()
{
int limit = Bars-IndicatorCounted();

for(int i=limit-1; i>=0; i--)
{
BufEMA[i] = iMA(NULL, 0, MAPeriod, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, i);
}

for(i=limit-1; i>=0; i--)
{
BufDEMA[i] = BufEMA[i]*2-iMAOnArray(BufEMA, 0, MAPeriod, 0, MODE_EMA, i);
}

return(0);
}


まず、BufEMA[]にiMA()関数でEMAを計算します。そして、BufDEMA[]に

DEMA = 2×EMA-EMA2


の式を計算させます。EMAを2回取るということは、BufEMA[]に対してもう一度EMAを取るということなので、iMAOnArray[]の関数を使ってBufEMA[]の配列に対してEMAを取っています。

さて、DEMAの特徴ですが、周波数特性で説明することができます。

13日EMAの周波数特性は下の図のようになります。これは横軸が周波数なので、周波数が高い信号、つまり振動成分がカットされて平滑化されるというわけです。

画像(337x252)・拡大画像(640x480)

一方、DEMAの周波数特性は下の図のようになります。

画像(337x252)・拡大画像(640x480)

EMAでは、周波数成分が一気に下がっていたのに対して、DEMAでは、一回山ができて下がっています。

このようにDEMAでは、少し高い周波数成分も含むために、平滑化と同時に相場への追随性も高めているというわけです。

ちょっと難しいかもしれませんね。でも、私が某大学で教えている学生もよくわかっていませんから、安心してください。


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Posted at 11時27分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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