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2009年12月15日(火)

複数の売買システムの合成 [システムトレード]



プログラミングの基礎的な話が続いたので、今回はシステムトレードについて。

無料オンラインマガジンの Futures & Options Trader Magazine 2009年7月号に掲載されていた売買システムについて紹介します。

これは以下の単純な6つのシステムを合成したものです。

システム1
終値>終値の40日移動平均で、買いシグナル
終値<終値の40日移動平均で、売りシグナル

システム2
終値の2日移動平均<終値の5日移動平均で、買いシグナル
終値の5日移動平均>終値の2日移動平均で、売りシグナル

システム3
終値の50日最高値の位置>終値の50日最安値の位置で、買いシグナル
終値の50日最高値の位置<終値の50日最安値の位置で、売りシグナル

システム4
高値−安値<終値の10日ATR、かつ終値>1日前の終値、または高値−安値>終値の10日ATR、かつ終値<1日前の終値で、買いシグナル
高値−安値<終値の10日ATR、かつ終値<1日前の終値、または高値−安値>終値の10日ATR、かつ終値>1日前の終値で、売りシグナル

システム5
終値>(高値の15日移動平均+安値の15日移動平均)/2で、買いシグナル
終値<(高値の15日移動平均+安値の15日移動平均)/2で、売りシグナル

システム6
過去3本のバーの陽線の数<陰線の数で、買いシグナル
過去3本のバーの陽線の数>陰線の数で、売りシグナル

これらのシステムのうち、1、3、5が順張り、2、6が逆張り、4は両方を含むシステムです。

これらのシステムの合成の仕方は、
買いシグナルの数>売りシグナルの数で、次の日の始値で買い
買いシグナルの数<売りシグナルの数で、次の日の始値で売り

とします。そして売買した日の終値で決済します。

記事では、株式指数先物、債権先物、通貨先物などの9つの先物相場に対してこのシステムを適用しています。

結果的に、単独のシグナルだと勝つ相場と負ける相場にかなりばらつきがあるのが、シグナルを合成することで、ばらつきが減って9つの相場のうち8つの相場で勝っています。負けた相場も損失はわずかです。

この記事だけ見るとなかなかよさそうな気がします。

次回はFXでもこのシステムが使えるのかどうか検証してみます。


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Posted at 16時59分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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