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2009年12月22日(火)

合成システムのFXへの適用 [システムトレード]



前回紹介した先物用のトレードシステムですが、今回、FXに適用させた結果をご紹介します。

元のシステムの仕様では、シグナルが出た次の日の始値で売買し、売買した日の終値で決済しています。

但し、シグナルは連続して出ることもあるので、終値と次の日の始値がほぼ等しいFXでは、決済して売買し直すと、単に売買スプレッドの分だけマイナスになってしまいます。

そこで、FXに適用する場合、同じシグナルが出ている間は決済せずに、シグナルが消えるか、逆のシグナルが出たときに決済するようにしてみました。

システムのバックテストの条件は以下の通りです。

初期資金:1万ドル
売買単位:1万通貨単位
バックテストの期間:1989年12月〜2009年11月
タイムフレーム:日足チャート
通貨ペア:EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、EUR/JPY

それぞれの通貨ペアに適用した結果(資産曲線)です。

画像(450x109)・拡大画像(800x195)

EUR/USD

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USD/JPY

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GBP/USD

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EUR/JPY

どうでしょうか?

通貨ペアは他にもいろいろ試したのですが、一番よかったのが最初のEUR/USDでした。大半の通貨ペアはEUR/JPYのように途中で資産がなくなってしまいました。

レバレッジは1〜2倍程度ですから、毎回のトレードのリスクが高いわけではありません。しかし、システムとしての評価は良いとは言えません。

なぜでしょうか?

実は個々のシステムのバックテストの結果がそれほどよくないのです。FXの日足チャートの場合、順張りのシステムはまあまあの結果なのですが、逆張りのシステムはよくありません。

結局、システムを合成するとしても、何でもいいというわけではなく、単独でもある程度の結果が出るシステムでないと、合成することによるバラつきを減らすという効果は期待できないのです。


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Posted at 15時54分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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