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2010年02月02日(火)

タートルシステム(1) [システムトレード]



今回は、フリーのオンラインマガジン「Currency Trader」の2010年1月号からの記事を紹介します。

記事のタイトルは

The Turtle system: Forex performance analysis

です。

訳すと「タートルシステム:FXパフォーマンス分析」といったところでしょうか。

タートルシステム」というのは、非常に有名な売買システムで、以前、OriginalTurtles.orgというサイトで、システムの詳細がフリーのドキュメント「The Original Turtle Trading Rules」として公開されていました。

現在、同サイトからは直接ダウンロードはできなくなっていますが、上の名前で検索すると、ダウンロードできるサイトが見つかると思います。

今回ご紹介する記事では、タートルシステムの基本を説明した上で、そのシステムをFXに適用したときのパフォーマンスについて分析を行っています。

以下、記事のおおざっぱな内容です。


■基本的なタートルシステムのルール

タートルシステムは、ブレイクアウトのトレンドフォロー型システムです。

基本的なルールは長期バージョンの場合、55日の最高値、最安値のラインをブレイクアウトすると、その方向にエントリーします。そして、20日の最高値、最安値をポジションと反対方向にブレイクすると、エグジットします。

エントリー・エグジットの他にも、20日ATRを利用してトレンド方向に増し玉したり、ストップロスを移動したり、とあるのですが、詳しいことは省略します。

■バックテストとその結果

2000年6月から2009年6月までの7つの通貨ペアの日足データに対してバックテストを行っています。

結果の一部を抜粋します。
通貨ペア 平均年率 最大ドローダウン
EUR/USD  27%    23%
GBP/USD  8%     34%
USD/CHF  -1%    40%
USD/JPY  3%     33%
NZD/USD  22%    66%
AUD/USD  20%    64%
EUR/JPY  -1%    67%

トレード数はそれぞれ140〜180回です。

平均年率は7通貨ペアのうち、5通貨ペアでプラスになってはいるものの、最大ドローダウンと比較すると、やはりパフォーマンスがよいとは言えません。



記事はまだ途中なんですが、以下は、私のコメントです。

平均年率と最大ドローダウンは1トレードあたりの取引枚数により変化するので、値は参考程度です。

ただし、この結果だけで、このシステムがFXにはあまり有効ではないというわけでもないでしょう。

オリジナルのタートルシステムは1980年代に開発されたものです。その当時は先物やFXなどでもトレンドフォロー型のシステムがうまく機能していました。

最近、トレンドフォローが機能しなくなったということではなく、当時と同じパラメータのシステムが機能しなくなったということではないかと思います。

記事の続きに、単純なパラメータの調整でどうなるかという検証があります。

続きは次回に。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 18時05分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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