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2010年02月09日(火)

タートルシステム(2) [システムトレード]



前回紹介した「タートルシステム」の記事には続きがあります。

パラメータの調整でパフォーマンスがどう変わるかを検証しています。

ただ、ここで、個別にパラメータを調整すると過剰最適化になりかねないので、その代わりに以下のような単純なルール変更を一律に行っています。

20日の最高値、最安値をポジションと反対方向にブレイクすると、エグジット
     ↓
10日の最高値、最安値をポジションと反対方向にブレイクすると、エグジット

これによりパフォーマンスがどう変化したかを以下に示します。違いがわかりやすいように(Before→After)として表しています。
通貨ペア 平均年率   最大ドローダウン
EUR/USD  27%→43%   23%→17%
GBP/USD   8%→11%   34%→35%
USD/CHF  -1%→3%    40%→31%
USD/JPY   3%→13%   33%→31%
NZD/USD  22%→6%    66%→58%
AUD/USD  20%→15%   64%→39%
EUR/JPY  -1%→6%    67%→57%

逆に悪くなった通貨ペアもありますが、全体的に平均年率は上がり、最大ドローダウンは下がっています。

記事はここまでなのですが、以下私の感想です。

確かにパラメータをうまく設定すれば、タートルシステムのようなブレイクアウト型のトレンドフォローシステムはFXでも機能します。

ただ、パラメータの調整ばかりに気を取られると、過剰最適化になってしまう恐れがあります。

それよりも通貨ペアに注目するということも有効かと思います。

例えば、EUR/USDはパラメータを調整する前も後も、テストした通貨ペアの中で最もパフォーマンスが高くなっています。

これをたまたまと見るか、EUR/USDの流動性のためと見るかは、判断が難しいかと思いますが、おそらくEUR/CHFなどの欧州通貨同士のペアでは、トレンドフォローシステムはあまり機能しないと思います。

FXの場合、選べるペアは株式や先物ほどは多くないですが、システムと通貨ペアの相性のようなものも考えると、パフォーマンス向上に役立つかもしれません。


>>“基礎から学ぶシステムトレード”全記事バックナンバーはこちらから




Posted at 15時08分


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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