前回紹介した「タートルシステム」の記事には続きがあります。

パラメータの調整でパフォーマンスがどう変わるかを検証しています。

ただ、ここで、個別にパラメータを調整すると過剰最適化になりかねないので、その代わりに以下のような単純なルール変更を一律に行っています。

２０日の最高値、最安値をポジションと反対方向にブレイクすると、エグジット
　　　　　↓
１０日の最高値、最安値をポジションと反対方向にブレイクすると、エグジット

これによりパフォーマンスがどう変化したかを以下に示します。違いがわかりやすいように（Before→After）として表しています。

通貨ペア　平均年率 　　最大ドローダウン
EUR/USD　　27%→43%　　　23%→17%
GBP/USD　　 8%→11%　　　34%→35%
USD/CHF　　-1%→3%　　　 40%→31%
USD/JPY　　 3%→13%　　　33%→31%
NZD/USD　　22%→6%　　　 66%→58%
AUD/USD　　20%→15%　　　64%→39%
EUR/JPY　　-1%→6%　　　 67%→57%

逆に悪くなった通貨ペアもありますが、全体的に平均年率は上がり、最大ドローダウンは下がっています。

記事はここまでなのですが、以下私の感想です。

確かにパラメータをうまく設定すれば、タートルシステムのようなブレイクアウト型のトレンドフォローシステムはFXでも機能します。

ただ、パラメータの調整ばかりに気を取られると、過剰最適化になってしまう恐れがあります。

それよりも通貨ペアに注目するということも有効かと思います。

例えば、EUR/USDはパラメータを調整する前も後も、テストした通貨ペアの中で最もパフォーマンスが高くなっています。

これをたまたまと見るか、EUR/USDの流動性のためと見るかは、判断が難しいかと思いますが、おそらくEUR/CHFなどの欧州通貨同士のペアでは、トレンドフォローシステムはあまり機能しないと思います。

FXの場合、選べるペアは株式や先物ほどは多くないですが、システムと通貨ペアの相性のようなものも考えると、パフォーマンス向上に役立つかもしれません。