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2010年09月28日(火)

MQL5でEA(5) [MetaTrader5]

前回、簡単な売買システムをEAとして作成しました。今回は、そのEAをバックテストする方法について見てみましょう。

MT5では、MT4と同様、バックテストのために「ストラテジーテスター」という機能が搭載されています。

メニューのViewから「Strategy Tester」を選ぶと、下のような画面が表示されます。

画像(450x135)・拡大画像(800x240)

設定項目を簡単に説明しておきます。

Expert: EAのプログラム(コンパイルされた *.ex5)を指定します。その隣は通貨ペア、およびタイムフレームを指定する項目です。

ここでは、「testEA.ex5」というEAをUSDJPY日足チャートに適用させています。
Date: テストする期間を指定します。「Custom period」を選ぶと、その右側で開始日と終了日を指定できます。

ここでは「All period」を指定していますが、この場合、チャートのタイムフレームによってデータの存在する期間が異なるので注意が必要です。
Execution: 現在のバージョンでは「Normal」しか選択できません。その隣の項目でティックデータのモデルの種類を選択します。

ティックデータのモデルは、MT4と同様、3種類ありますが、モデル化の方法が若干異なります。MT5のヘルプによると、
Every tick ― ティックレベルでのモデル化
1 Minute OHLC ― 1分足の4本値でのモデル化
Open prices only ― 実際にデータのある4本値でのモデル化

となっています。バックテストの精度は上から順に悪くなりますが、バックテストにかかる時間は逆に速くなります。

ここでは、テストするEAが確定したバーの値を基に売買するタイプなので、「Open prices only」を指定しています。
Deposit:初期資金を選びます。
ここでは10000USDです。
Optimization: パラメータの最適化に関する設定です。
最適化については別の機会に説明します。ここでは、最適化は利用しないということで、「Disabled」を指定します。

設定が終わったら、画面右下の「Start」ボタンを押すとテスト開始です。「Start」ボタンは「Cancel」ボタンに変わります。

MT5では、初めてテストを実行したときに、サーバーからデータをダウンロードするので、1回目はちょっと時間がかかるかもしれません。

Testing progress のバーが進んで、再び「Start」ボタンに変われば、バックテスト終了です。

バックテストの結果は、「Results」と「Graph」タブの画面に表示されます。また終了と同時にチャートが開き、売買したポイントが矢印で表示されます。

まず、Graph は見ての通り、資産残高曲線です。

画像(450x122)・拡大画像(800x217)

MT4と違うのは、売買ロット数のグラフがMargin Level のグラフに変わったことろです。これは資産残高が証拠金の何%を占めるかを表したもので、大きいほど資金的に余裕があるということになります。

次に、Results の画面ですが、バックテストが終了した直後では、次のような画面になっています。

画像(450x122)・拡大画像(800x217)

これは、バックテストのトレード回数、プロフィットファクター、勝率などのデータをまとめたレポートです。MT4でも同じようなものが出てました。

さらにResultsタブを表示した状態で右クリックを押すと、ポップアップメニューが現れて、Reportのほかに、DealsOrdersOrders&Dealsが選択できるようになっています。

ここで、Ordersというのは、実行されたオーダーだけが並んだ表なので、実際の損益はわかりません。Dealsを選択すると、各オーダーで売買して確定した損益と資産残高も表示されます。

Posted at 13時50分 パーマリンク


2010年09月21日(火)

MQL5でEA(4) [MetaTrader5]

今回は、簡単な売買システムをEAとして作成してみます。

作成する売買システムは、終値が移動平均線を上回ったら買い、下回ったら売りという単純なルールとします。またポジションは反対シグナルが出たところで途転売買し、常にどちらかのポジションが建っているものとします。

このシステムで必要なテクニカル指標は移動平均だけです。まずは、移動平均をiMA()という組込み関数を使って実現してみます。

考え方は、カスタム指標プログラムでテクニカル指標を表示させたのとほぼ同じです。

まずは、外部変数として

// テクニカル指標ハンドル
int hMA;
// iMA()用配列
double BufMA[];

を宣言します。

次に、初期化関数である OnInit()で、

// テクニカル指標の初期化
hMA = iMA(NULL, 0, MAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);

と記述し、iMA()を初期化します。

同じく OnInit()で、
ArraySetAsSeries(BufMA, true);

として、BufMA[]という配列を時系列配列に設定します。ここは、カスタム指標プログラムの場合と違うところです。

EAでは最新のバーを基準にして過去の数本のバーにおけるテクニカル指標の値を使います。時系列配列に設定するのは、最新のバーをBufMA[0]、1本前のバーをBufMA[1]、2本前のバーをBufMA[2] という形で使えた方が便利だからです。

但し、この状態ではまだBufMA[]は使えません。BufMA[]として使えるようにするには、CopyBuffer()でデータをコピーする必要があります。

ここでもカスタム指標プログラムと違う点があります。カスタム指標プログラムでは、チャート全体分のBufMA[]をコピーしたのですが、EAではチャート全体のデータは必要なく、せいぜい数本のバーだけで構いません。

ここでは、最新のバーから3個のデータのみをコピーすることにしてみます。

テクニカル指標のコピーは、Bid、Askなどと同じくRefreshRates()関数の中に次のように書いておきます。
int count = 3;
CopyBuffer(hMA, 0, 0, count, BufMA);

これで、BufMA[0]、BufMA[1]、BufMA[2]の3個の値を使うことができるようになりました。

最後にOnDeinit()関数でiMA()用のメモリを解放しておきます。
// テクニカル指標の解放
IndicatorRelease(hMA);

ここまで準備ができれば、後は簡単です。

前回作成したオープンポジションのロット数を返す関数 OpenLots()と、成行オーダーを送信する関数OrderSendMarket()を利用すると、売買ルールは次のようにOnTick()関数中に書くことができます。

// ティック関数
void OnTick()
{
if(!RefreshRates()) return;
double pos = OpenLots();
double lots = MathAbs(pos) + Lots;
if(pos <= 0 && Close[1] > BufMA[1]) OrderSendMarket(ORDER_TYPE_BUY, lots);
if(pos >= 0 && Close[1] < BufMA[1]) OrderSendMarket(ORDER_TYPE_SELL, lots);
}

これは最も簡単な書き方で、ポジションがないか売りポジションでかつ、1本前の終値が1本前の移動平均線より上のときに買いオーダーを実行します。

また、ポジションがないか買いポジションでかつ、1本前の終値が1本前の移動平均線より下のときに買いオーダーを実行します。

ここで、売買ロット数lotsがMathAbs(pos) + Lots となっているのは、MQL5ではオープンポジションが合算されるので、途転売買の際に、一旦ポジションを決済してからオープンし直さなくても、2倍のロット数で反対売買を行えばよいからです。

こう書いておくと、ポジションがない場合は、lots=Lots、ポジションがある場合は、lots=2*Lots となり、ちょうど途転売買に対応できるのです。

但し、このままでは、一番最初のオーダーが移動平均と終値の交差を待たずに勝手に入ってしまいます。そこで、交差をチェックして売買するために、もう1本前の Close[2]とBufMA[2]を見て

if(pos <= 0 && Close[2] <= BufMA[2] && Close[1] > BufMA[1])
OrderSendMarket(ORDER_TYPE_BUY, lots);
if(pos >= 0 && Close[2] >= BufMA[2] && Close[1] < BufMA[1])
OrderSendMarket(ORDER_TYPE_SELL, lots);

のように書くこともできます。

全体のプログラムリストを以下に示します。

// パラメータ
input int MAPeriod = 20;
input double Lots = 0.1;
input int Slippage = 2;

// レート
double Bid, Ask;
double Close[];

// テクニカル指標ハンドル
int hMA;

// iMA()用配列
double BufMA[];

// 初期化関数
int OnInit()
{
// テクニカル指標の初期化
hMA = iMA(NULL, 0, MAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);
ArraySetAsSeries(BufMA, true);
ArraySetAsSeries(Close, true);

return(0);
}

// 終了関数
void OnDeinit(const int reason)
{
// テクニカル指標の解放
IndicatorRelease(hMA);
}

// ティック関数
void OnTick()
{
if(!RefreshRates()) return;
double pos = OpenLots();
double lots = MathAbs(pos) + Lots;
if(pos <= 0 && Close[2] <= BufMA[2] && Close[1] > BufMA[1]) OrderSendMarket(ORDER_TYPE_BUY, lots);
if(pos >= 0 && Close[2] >= BufMA[2] && Close[1] < BufMA[1]) OrderSendMarket(ORDER_TYPE_SELL, lots);
}

// レートの更新
bool RefreshRates()
{
MqlTick tick;
if(!SymbolInfoTick(_Symbol, tick)) return(false);
Bid = tick.bid;
Ask = tick.ask;

int count = 3;
if(CopyClose(_Symbol, _Period, 0, count, Close) < count) return(false);
if(CopyBuffer(hMA, 0, 0, count, BufMA) < count) return(false);
return(true);
}

// 成行オーダー
void OrderSendMarket(ENUM_ORDER_TYPE type, double lots)
{
MqlTradeRequest request;
MqlTradeResult result;

request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
request.symbol = _Symbol;
if(type == ORDER_TYPE_BUY) request.price = Ask;
else if(type == ORDER_TYPE_SELL) request.price = Bid;
request.deviation = Slippage;
request.volume = lots;
request.type = type;

OrderSend(request,result);
Print("OrderSendRetCode = ", result.retcode);
}

// オープンポジションのロット数
double OpenLots()
{
double lots = 0.0;
if(PositionSelect(_Symbol))
{
lots = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) lots = -lots;
}
return(lots);
}

Posted at 14時39分 パーマリンク


2010年09月13日(月)

MQL5でEA(3) [MetaTrader5]

前回はトレード関数OrderSend()の簡単な使い方について説明しました。

今回は、EAに組み込む際に使いやすいように、OrderSend()を実行する手続きをまとめて関数の形にしてみます。

その前にMQL5というかMT5になってオープンポジションの扱いが大きく変わったので、それについて説明しておきましょう。

MQL4では、OrderSend()で送信した成行や指値、逆指値などのオーダーは、個別にチケット番号が振られ、別々に扱われていました。

オープンポジションについても同じで、次のように同じ通貨ペアで複数のポジションを個別に見ることができました。また買いポジションと売りポジションを同時に取る両建ても可能でした。

MQL4のオープンポジション
ポジション1:USD/JPY 0.1 ロット 買いポジション
ポジション2:USD/JPY 0.1 ロット 買いポジション
ポジション3:USD/JPY 0.1 ロット 買いポジション
ポジション4:USD/JPY 0.1 ロット 売りポジション


ところが、MQL5では、指値や逆指値の待機オーダーは別々に扱われますが、一旦約定してオープンポジションになってしまうと、それらは通貨ペア毎にまとめて扱われます。

つまり、上の4ポジションは、売りポジションと買いポジションが相殺され、さらに残りの2つの買いポジションもまとめられて1つのポジション
MQL5のオープンポジション
ポジション:USD/JPY 0.2 ロット 買いポジション

だけになってしまいます。

ここでは、MQL5特有のポジションの扱いを頭において、売買システムを考えていくことにします。

まずは成行でポジションを建てる関数を作ってみます。リストを以下に示します。

// 成行オーダー
void OrderSendMarket(ENUM_ORDER_TYPE type, double lots)
{
MqlTradeRequest request;
MqlTradeResult result;

request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
request.symbol = _Symbol;
if(type == ORDER_TYPE_BUY) request.price = Ask;
else if(type == ORDER_TYPE_SELL) request.price = Bid;
request.deviation = Slippage;
request.volume = lots;
request.type = type;

OrderSend(request,result);
Print("OrderSendRetCode = ", result.retcode);
}

MQL4のOrderSend()のように引数を何個もとってもよいのですが、ここでは簡単のため、買いか売りかを指定する「type」と、売買ロット数「lots」だけを引数としてみます。

OrderSend()の使い方は前回の記事とだいたい同じです。違うところだけ説明します。

成行オーダーの場合、 request.action に、「TRADE_ACTION_DEAL」を代入します。

引数の「type」は、ENUM_ORDER_TYPEという型になっていますが、この引数はそのまま、request.typeに代入されます。ここでは、成行買いと成行売りのみを指定できるようにしますが、その識別子はそれぞれ、ORDER_TYPE_BUYORDER_TYPE_SELLとなっています。

request.priceは、売りと買いで異なるので、typeがORDER_TYPE_BUYの場合、買いなので、Askを、typeがORDER_TYPE_SELLの場合、売りなので、Bidを代入するようにします。

もう1つ、EAを作成する際に利用する関数として、オープンポジションのロット数を求める関数を作っておきます。ここでは、買いポジションの場合、プラス売りポジションの場合、マイナスの値としてロット数を返す関数にしてみます。

// オープンポジションのロット数
double OpenLots()
{
double lots = 0.0;
if(PositionSelect(_Symbol))
{
lots = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) lots = -lots;
}
return(lots);
}

まず、PositionSelect(_Symbol)は、挿入したチャートの通貨ペアでオープンポジションがあるかどうかを判別する関数で、オープンポジションがあれば trueを返し、なければfalse を返します。

オープンポジションがある場合、PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)でロット数を求めます。

ただし、売りポジションの場合、マイナスの値として返すために、PositionGetInteger(POSITION_TYPE)でポジションのタイプを求め、それが、POSITION_TYPE_SELL(売りポジション)の場合、lotsをマイナスにします。

以上、二つの関数を作ってみましたが、これらをテストするための簡単なスクリプトプログラムを次に示します。

input double Lots = 0.1;
input int Slippage = 2;
double Bid, Ask;

void OnStart()
{
if(!RefreshRates()) return;

Print("Open Lots = ", OpenLots());

int ret = MessageBox("Buy at market", "TradeTest", MB_OKCANCEL);
if(ret == IDOK) OrderSendMarket(ORDER_TYPE_BUY, Lots);

ret = MessageBox("Sell at market", "TradeTest", MB_OKCANCEL);
if(ret == IDOK) OrderSendMarket(ORDER_TYPE_SELL, Lots);
}

// レートの更新
bool RefreshRates()
{
MqlTick tick;
if(!SymbolInfoTick(_Symbol, tick)) return(false);
Bid = tick.bid;
Ask = tick.ask;
return(true);
}

// 成行オーダー
void OrderSendMarket(ENUM_ORDER_TYPE type, double lots)
{
MqlTradeRequest request;
MqlTradeResult result;

request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
request.symbol = _Symbol;
if(type == ORDER_TYPE_BUY) request.price = Ask;
else if(type == ORDER_TYPE_SELL) request.price = Bid;
request.deviation = Slippage;
request.volume = lots;
request.type = type;

OrderSend(request,result);
Print("OrderSendRetCode = ", result.retcode);
}

// オープンポジションのロット数
double OpenLots()
{
double lots = 0.0;
if(PositionSelect(_Symbol))
{
lots = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) lots = -lots;
}
return(lots);
}

まず、以前の記事で説明したRefreshRates()でBid、Askを更新します。

次に、OpenLots()でオープンポジションのロット数を表示します。

そして、

OrderSendMarket(ORDER_TYPE_BUY, Lots);
OrderSendMarket(ORDER_TYPE_SELL, Lots);

成行き買いオーダーと、成行き売りオーダーを実行しますが、実行するかどうかはユーザーが選択できるように、MessageBox()関数でメッセージボックスを表示します。ここで、Okボタンを押すと、実際にオーダーが実行されるようになっています。

このプログラムで実際に売買を行ってみて、それぞれの関数の動きを確認してみてください。但し、言うまでもないことですが、このプログラムは必ずデモ口座で行ってくださいね。

これでようやくEAを作成する準備ができました。次回は簡単なEAを作成してみます。

Posted at 11時54分 パーマリンク


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豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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