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2010年12月27日(月)

2010年コラム一覧 [ポータルページ]

2010年もいよいよ終わりです。今年はメタトレーダー5がリリースされ、コラムのテーマもMT4からMT5、MQL4からMQL5と変わっていきました。

最後に、今年のコラムをいくつかのテーマ毎にまとめておきます。皆さん、よいお年を!

■MT4、MQL4プログラミング関連
配列の注意点(1)(2)(3)
if文の注意点(1)(2)(3)
MT4によるトレードシステム開発(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
ランダムウォークとランダムトレード(1)(2)(3)(4)(5)(6)

■MT5、MQL5プログラミング関連
MT4からMT5へ
MT5のサンプルプログラム
MQL5スクリプトプログラム
MQL5でBid、Askはどう書くの?
MQL5でよく出てくる構造体
MQL5でカスタム指標プログラム(1)(2)(3)
MQL5:スプレッドを表示するインジケータ
MQL5でEA(1)(2)(3)(4)(5)
MQL5の標準ライブラリ
MQL5:トレードクラスを使ったEA
MQL5:テクニカル指標クラスを使ったEA
MQL5:トレードクラスを使ったEAその2
MT5でバックテストとフォワードテスト
MT5のバックテストのレポートについて
MT5:ストラテジーテスターの実行モードについて
MT5:ストラテジーテスターによる通貨ペアの最適化

■トレードシステム紹介
タートルシステム(1)(2)
適応ブレイクアウトシステム(1)(2)
年末相場におけるシステムトレード

■プログラミング全般
return文を書く位置について
プログラムの字下げスタイル

Posted at 16時30分 パーマリンク


2010年12月20日(月)

年末相場におけるシステムトレード [シストレ一般]

2010年も終わりに近づいてきました。今回はMT5に関するコラムはお休みして、季節柄、年末相場におけるシステムトレードについてお話しします。

■トレードする時間帯を制限する

システムトレードでは、基本的には、何らかのテクニカル指標の動きを基に売買ルールを構築します。もちろん、このルールだけで機能するのであれば問題ありません。しかし、たいていの場合、それだけでは安定した結果が得られないので、システムに手を加える必要があります。

そのためによく行われるのは、システムのパラメータの最適化です。しかし、パラメータの最適化というのは、どうしてそのパラメータの値が最適なのかという説明がつかないことが多いため、たまたま過去のデータに対してうまくいったという過剰最適化になる可能性があります。

それとは別に、トレードする時間帯や、日時を制限するという方法があります。相場は人の活動、社会の活動により形成されているわけですから、周期的に繰り返されるということで説明できる場合があるからです。

■1日の周期で見ると

特にFXの場合、24時間相場は動いてはいるものの、取引の中心となる地域が24時間で世界一周することから、時間帯に応じて、相場の特徴が異なるということは実際にあります。

そういう特徴を利用すれば、同じ売買ルールでトレードするにしても、特定の時間帯だけに絞ってトレードするとか、逆に特定の時間帯だけ避けてトレードするという方法にも意味があると考えられます。

■1年の周期で見ると

これと同じことを1年間の周期で考えた場合、取引の地域ではなく、取引量に注目することになります。

もちろん店頭取引のFXでは正確な取引量はわかりませんが、取引量の多い国が祝日の場合、一般に取引量は少なくなります。

他にも重要な経済指標やイベントの前に取引量が少なくなり、発表後に取引が活発になるなど、1年の中でも取引量が多くなったり、少なくなったりという変動はあります。

その中でも結構はっきりしているのが年末です。年末は、欧米ではクリスマス休暇、日本でも年末年始の休暇をしっかり取りますから、世界的に経済活動が停滞する時期と言えます。

■年末相場の特徴

年末相場では取引量が少ないので、相場が動かないと考える人も多いでしょう。しかし、そういう中で大口の取引があると、急に動いてしまうということもあります。そういう意味で、年末相場は通常とは異なった動きを見せることもしばしばです。

このような年末相場に合わせてシステムを調整する方法もあるかもしれませんが、年末の期間は1年のうちのわずかです。もし年末相場がシステムに合わなければ、その期間を外す方がてっとり早いでしょう。

ただ、いつからいつまでを外すかということを、日時のパラメータとして最適化してしまうと、過剰最適化になってしまう可能性が高くなるので注意が必要です。

このあたりは、例えば、クリスマスを含む週から正月を含む週までを週単位で外すなどと大雑把に考える程度でいいかと思います。

年末年始は相場を離れてゆっくり休みましょう。

メリークリスマス!

Posted at 15時06分 パーマリンク


2010年12月13日(月)

MT5:ストラテジーテスターによる通貨ペアの最適化 [MetaTrader5]

今回もMT5のストラテジーテスターについて取り上げます。

以前の記事で、ストラテジーテスターを使ったシステムのパラメータ最適化と、バックテストとフォワードテストについてお話をしました。

MT5では、ストラテジーテスターの最適化の方法として、

Slow complete algorithm
Fast genetic based algorithm
All symbols selected in MarketWatch

の3つが用意されています。

ここで、「Slow…」と「Fast…」の違いは、最適化にかかる時間が遅いか、速いかの違いです。実際には「Slow…」の場合、パラメータのすべての組合せを総当りでテストするので時間がかかります。それに対して、「Fast…」では、遺伝的アルゴリズムという探索手法をベースにして、すべての組合せを探索するのではなく、パフォーマンスが良さそうな組合せを探していき、最適に近いパラメータを見つけるので、比較的速く最適化ができるのです。

ところで、もうひとつの「All…」というのは、上の二つとはちょっと用途が異なり、パラメータの最適化ではなく、通貨ペアの最適化を行うためのものです。

ここで、「All…」を選択すると、下図の左側のMarketWatchのウィンドウに表示されているすべての通貨ペア(ここでは19個)に対して指定したEAを適用して、そのバックテスト結果を表示します。

画像(450x333)・拡大画像(800x592)

MT4でも、通貨ペアを変えながらバックテストを実行すれば同じことができますが、通貨ペアの数が多くなるとなかなか大変です。これを一度にやってくれるのであれば、それはそれで便利です。

とりあえず、以前の記事で紹介したサンプルのEAを過去1年間分の期間でバックテストしてみましょう。

結果は次の表のようになりました。

画像(450x184)・拡大画像(800x328)

ちゃんと19個の通貨ペアに対してバックテスト結果が出ています。これを見ると、利益で終わっている通貨ペアもあれば、損失で終わっている通貨ペアもあることがわかります。ProfitProfit Factor など、一番上の項目をクリックすると、それぞれの項目でソートすることができます。

ただ、この最適化の結果をどう使うかについては、注意する必要があります。例えば、この中で最もパフォーマンスがよいのはEUR/CHFですが、この通貨ペアがこのシステムに最も適しているというわけではありません。

試しにEUR/CHFの過去2年間の期間でバックテストを実行すると、資産曲線は次の図のようになります。

画像(450x90)・拡大画像(800x160)

確かに過去1年間の結果はいいのですが、2年前まで遡ると全然違う曲線になっています。

このような通貨ペアの最適化も、あくまでテストした期間における評価に過ぎないということに注意する必要があるでしょう。

Posted at 14時01分 パーマリンク


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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