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2011年08月30日(火)

EAジェネレータ(11) [MetaTrader5]

再びEAジェネレータの連載に戻ります。今回は、トレイリングストップの続きで、パラボリックSARを使ったものを説明します。

パラボリックSARも比較的ポピュラーなテクニカル指標なので、ここでは詳しい説明は省略します。検索すれば色々なサイトで説明が出てくると思います。

MT5でもトレンド系のテクニカル指標の一つとして搭載されています。チャートに挿入すると、以下の図のようになります。ドットで表示されるのが特徴的です。

画像(450x203)・拡大画像(800x361)

指標の動きとしては、上昇局面では、直近の最安値からだんだん上がっていきます。指標の上昇スピードは高値が更新される都度速くなります。バーの安値がこれを下回ると、下降モードに切り替わり、今度は直近の最高値から下がっていくという動きを繰り返します。

パラボリックSARのパラメータは、Step と Maximumの二つありますが、Stepを増やすと、上昇、下降のスピードが速くなります。Maximumはその上限を決めるためのものです。この例では、Step=0.02、Maximum=0.2となっています。

パラボリックSARはこのような動きをするので、S/Lをこの指標値において移動させれば、トレイリングストップの働きをすることがわかると思います。

EAジェネレータでは、図のようにトレイリングストップのところで「Trailing Stop based on Parabolic SAR」を選択します。なお、その前のシグナルは20日SMAとしておきます。

同様にコンパイルすればEAのできあがりです。

画像(450x269)・拡大画像(609x365)

これを適当なチャートに適用させるとこんな結果になります。

画像(450x203)・拡大画像(800x361)

S/Lの位置はパラボリックSARの値に応じて移動していきます。実際には一つ前のバーのパラボリックSARの値にS/Lが置かれるので、上昇モードと下降モードが切り替わったところで、決済されていることがわかると思います。それ以外で決済されているのは、反対のシグナルが出たためです。

Posted at 16時56分 パーマリンク


2011年08月22日(月)

EAジェネレータについて雑感 [シストレ一般]

MT5のEAジェネレータの記事も10回になりました。

EAジェネレータは、MT5になって初めて出てきたわけではなく、MT4の頃からフリーで使えるもの、口座を開設すると使えるもの、商用ソフトなど様々な形態のものがありました。

ここでお断りしておきますが、私自身、そういうEAジェネレータが色々とあることをなんとなく知っている程度で、具体的にどのEAジェネレータでどういうEAが作れるのかまでは詳しく知りません。以下の話はちょっとした雑感ですので、正確さに欠ける点があればご容赦願います。

さて、MQL4、MQL5のようなトレードシステムを作成するためのプログラミング言語は、それを駆使することで、たいていのトレードアイデアを実現することができます。

もちろんプログラミングに向かない曖昧な記述はできませんが、ロジックがしっかりしていれば、プログラミングの難易度に差はあれ、実現できないものはないと思います。

しかし、EAジェネレータは、それ自身がプログラムであり、ユーザーが必要としている様々なアイデアから自動的にEAのプログラムを作成しなくてはいけません。

ユーザーが作りたいEAのアイデアは人それぞれなので、それを1つのプログラムで対応させるためには、作成できるEAのパターンをある程度制限する必要があります。そのため、プログラミング言語を直接使ってEAを作成するよりは、どうしても自由度がなくなってしまいます。

システムトレードの初心者であれば、それでもいいでしょうが、ある程度トレードアイデアを自分で考えられるようになると、それがEAジェネレータで対応していなければ、作成できないということになり、ちょっと使い勝手が悪いということになります。

MT5のEAジェネレータも、やはり作成できるEAには限りがあります。

しかし、ここで重要なことは、MT5自身にその機能がついているということです。

サードパーティが作ったEAジェネレータだと、別途ソフトをインストールしたり、ユーザー登録したりと、手間がかかります。

そういう手間が省けて、そのままバックテストや実際の実行ができるのであれば、何かと便利です。

MQL5はMQL4に比べると、初心者にとっては敷居の高い言語になっています。しかし、CやC++の経験者にとってはそれほど大きな違いはありません。

要は、プログラム経験者はMQL5を直接使ってEAを作成し、プログラム未経験者はEAジェネレータを使ってEAを作成する、というのが、MT5の開発者のメッセージなんじゃないかなと思います。

Posted at 17時18分 パーマリンク


2011年08月15日(月)

[MT5]EAジェネレータ(10) [MetaTrader5]

MT5のEAジェネレータで利用できるトレイリングストップには、前回紹介した「Trailing Stop based on fixed Stop Level」のほかに、「Trailing Stop based on MA」「Trailing Stop based on Palabolic SAR」があります。今回は、移動平均を利用した「Trailing Stop based on MA」をご紹介します。

これは名前の通り、移動平均の動きに合わせてS/Lの位置を切り上げたり、切り下げたりするものです。

まず、例によってEAを作成しますが、今回はシグナルも移動平均の方がわかりやすいと思うので、前回と同じく20日SMAとします。そして、トレイリングストップを選択するメニューで次のように「Trailing Stop based on MA」を選びます。

画像(450x269)・拡大画像(609x365)

パラメータとしては、Period, Shift, Method, Applied と、移動平均と同じものがあります。ここでは、シグナルを20日SMAとしたので、それより間隔を短くしておきます。この例では10日SMAとしています。

あとはコンパイルしてEAの完成です。

このEAをEUR/USDの日足チャートに適用すると、次のような結果になります。

画像(450x164)・拡大画像(800x293)

ここで2本の移動平均線が見えますが、赤いラインがシグナルの20日SMAで、青いラインがトレイリングストップのための10日SMAです。

買いポジションが建つのは、終値が20日SMAを上回った次のバーの始値、売りポジションが建つのは、終値が20日SMAを下回った次のバーの始値です。

S/Lの位置は、10日SMAに沿って移動していきます。Visualization をチェックしてバックテストすると、動きがよくわかると思いますが、ポジションが建つと同時にセットされるS/Lは、トレイリングストップ用のS/Lではなく、Stop Loss Levelのパラメータで設定したものです。

そして、新しいバーができると、前のバーの10日SMAの位置にS/Lをセットします。

買いポジションの場合、移動平均は上昇していくことが多いので、S/Lの位置も同じく上昇していき、価格が下降に転じたところで、決済されます。売りポジションの場合、その逆です。

但し、買いポジションが建った次のバーですぐに売りシグナルが出てしまうと、ドテン売買し、売りポジションが建ってしまうので、トレイリングストップの意味はありません。

Posted at 13時35分 パーマリンク


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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