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2011年09月13日(火)

[MQL4]サーバー時間のズレに対応したテクニカル指標(1) [MQL4]

前回の記事で、サーバー時間の違いによってATRの指標値が15%から20%も違ってしまうという話をしました。

今回から、ATRを一例としてサーバー時間のズレに対応したテクニカル指標プログラムを作成していきます。

では、新しいプログラムを作る際、まずどこから取りかかればよいでしょうか?

プログラミングの初心者は、プログラムを一気に作ろうとする傾向があります。なので、プログラムを書いてエラーが出ても、どこでエラーが出たのかわからなく、先に進めないということが多いようです。

プログラミングをマスターするというのは、複雑なプログラムを一気に書けるということではなく、複雑なプログラムを簡単な処理に分割して考えて、それをワンステップずつプログラムできるようになるということです。そうすれば、プログラムにミスがあっても簡単に見つけることができるので、結果的に複雑なプログラムが書けるのです。

そういうことで、今回、ATRの指標プログラムを作ると言っても、いきなりATRの計算式を書くことはしません。まずは、ATRを求めるのに必要なデータは何かということを考えます。

ATRはTrue Rangeの平均です。そして、True Rangeは高値と安値の差です。すると、高値と安値が必要ということになりますが、高値と安値を求めるには1日の範囲を求め、その範囲で最大値、最小値を計算しなくてないけません。いきなりこれを求めるのも、ちょっと急ぎすぎです。

そうすると、取りあえず考えるべきことは、1日の範囲を決めるということです。つまり、週明けの開始時刻を基準にして、そこから24時間ずつ刻んだ時刻での価格を取り出すということがまず取り掛かる処理だと考えられます。

では、具体的に見ていきましょう。

今回、0時から始まるサーバー時間を基準として、それからずれている業者について考えてみます。

ずれ方については次の2パターンがあります。

画像(450x265)・拡大画像(800x472)
画像(450x266)・拡大画像(800x474)

1.日曜日の夜から始まるパターン。例えば、日曜日の21時から始まり、金曜日の21時で終わる場合。
2.月曜日の朝から始まるパターン。例えば、月曜日の6時から始まり、土曜日の6時で終わる場合。

1.の例では、21時を起点として、次の21時までを1日と見なし、その区間での4本値を新たに作ります。同様に2.の例では、6時を起点として、次の6時までの1日で4本値を作ります。

そのためには、当然、日中足のデータが必要となります。MT4では、1分足のデータから保存されていますが、さずがにそこまで細かいデータは必要ありません。

サーバー時間のズレというのも、基本的には1時間刻みなので、1時間足のデータがあれば十分です。

次回からは、日足チャート上で1時間足のデータを参照して新しい日足データを作るところからプログラムの説明をしていきます。

拙著の2冊のメタトレ本でも触れていない内容なので、ゆっくりと説明していきたいと思います。

Posted at 14時11分 パーマリンク


2011年09月06日(火)

サーバー時間の違いによるテクニカル指標の違い [MetaTrader4]

EAジェネレータの話題はちょっとお休みします。

今回はMT4、MT5共通の話題としてサーバ時間の違いを取り上げてみます。

MT4やMT5を使い始めて、割とすぐに気になることが、サーバーの時間です。初めのうちは日本時間がいいと思うかもしれませんが、何時間がいいということではなく、問題なのは業者によってサーバー時間が色々と異なることです。

同じEAでもタイムフィルターを使っていると、業者によってトレードする時間帯がずれてしまい、トレード結果が大きく異なってしまいます。

またテクニカル指標の値でも、特に日足チャートにおいて違いが出ることがあります。

一例として、ATRという指標を見てみます。これは、Average True Range の略で、各バーの高値と安値の差(=True Range) を一定の数のバーで平均を取ったものです。(ギャップがあるチャートでは、ギャップの部分も考慮しますが、ここでは簡単のため高値と安値の差だけに注目します。)

相場における値動きの大きさのトレンドを知るために、よく利用される指標です。

これを二つの業者のMT4において表示させたのが下の二つのチャートです。

画像(450x275)・拡大画像(800x489)
画像(450x276)・拡大画像(800x491)

サブウィンドウ上に表示されているのが14日ATRです。比較のため、表示領域の上端と下端の値を固定して表示してあります。

これを見ると、同じ期間におけるATRの幅が上のチャートでは0.0116から0.0183なのに対して、下のチャートでは、0.0139から0.0214と、だいたい15%から20%ほど大きくなっています。

上下のチャートの違いの一つとして、下のチャートは週明けが0時から始まり、1週間のバーの本数が5本なのに対し、上のチャートでは、週明けが6時から始まっているため、月曜日に18時間で一つのバー、最後に土曜日に6時間で一つのバーができ、1週間のバーの数が計6本になっていることがあります。

つまり、24時間に満たないバーが2本あることから、ATR が小さく計算されてしまうのです。

もう一つの違いとしては、1日の始まり、終わりが上のチャートでは日本時間で0時、下のチャートでは6時ということです。

日本時間で言うと0時で1日が変わるのがわかりやすいのですが、この時間はまだニューヨーク市場で頻繁に取引されている時間です。

その結果、True Rangeに違いが出てしまい、ATRの値にも影響が出てしまうのです。

ただ、MT4やMT5では、チャート上の時間はサーバー時間と連動しており、勝手に変えることはできません。

単なるチャートソフトだったら、そこで諦めるしかないのですが、MT4、MT5ではプログラムを作成することで、独自のテクニカル指標を作ることができます。

ということで、次回からサーバー時間のズレに対応したATRの指標を作ってみることにします。

Posted at 13時56分 パーマリンク


2011年08月30日(火)

EAジェネレータ(11) [MetaTrader5]

再びEAジェネレータの連載に戻ります。今回は、トレイリングストップの続きで、パラボリックSARを使ったものを説明します。

パラボリックSARも比較的ポピュラーなテクニカル指標なので、ここでは詳しい説明は省略します。検索すれば色々なサイトで説明が出てくると思います。

MT5でもトレンド系のテクニカル指標の一つとして搭載されています。チャートに挿入すると、以下の図のようになります。ドットで表示されるのが特徴的です。

画像(450x203)・拡大画像(800x361)

指標の動きとしては、上昇局面では、直近の最安値からだんだん上がっていきます。指標の上昇スピードは高値が更新される都度速くなります。バーの安値がこれを下回ると、下降モードに切り替わり、今度は直近の最高値から下がっていくという動きを繰り返します。

パラボリックSARのパラメータは、Step と Maximumの二つありますが、Stepを増やすと、上昇、下降のスピードが速くなります。Maximumはその上限を決めるためのものです。この例では、Step=0.02、Maximum=0.2となっています。

パラボリックSARはこのような動きをするので、S/Lをこの指標値において移動させれば、トレイリングストップの働きをすることがわかると思います。

EAジェネレータでは、図のようにトレイリングストップのところで「Trailing Stop based on Parabolic SAR」を選択します。なお、その前のシグナルは20日SMAとしておきます。

同様にコンパイルすればEAのできあがりです。

画像(450x269)・拡大画像(609x365)

これを適当なチャートに適用させるとこんな結果になります。

画像(450x203)・拡大画像(800x361)

S/Lの位置はパラボリックSARの値に応じて移動していきます。実際には一つ前のバーのパラボリックSARの値にS/Lが置かれるので、上昇モードと下降モードが切り替わったところで、決済されていることがわかると思います。それ以外で決済されているのは、反対のシグナルが出たためです。

Posted at 16時56分 パーマリンク


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プロフィール

豊嶋久道

2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めたトレーディングシステムの研究を行っている。システムトレードを基礎から正しく理解するための情報を発信する予定。

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