基礎から学ぶシステムトレード

if文の注意点（３）

豊嶋久道 — 2010-03-09T13:41:15+09:00

if文の条件式の書き方には色々あります。前回と同じ例を取り上げると、１０から２０までと８０から９０までの場合に条件が成立する場合は次のように書けました。if((x > 10 && x < 20) || (x > 80 && x < 90))今度は、この条件の否定、つまり、１０から２０までと８０から９０までの場合でない場合に何か条件分岐するケースを考えてみます。このように数値の大小比較だったら、１０以下か、２０以上８０以下か、９０以上の場合ということにな...

if文の注意点（２）

豊嶋久道 — 2010-03-02T17:24:13+09:00

CやMQL4でif文を使う際の注意点をもう一つ。if文で条件が複雑になる場合、基本的には単純な条件を組み合わせることになりますが、そのときに論理和(OR)と論理積(AND)の違いに注意しなくてはいけません。OR は「または」という意味、ANDは「かつ」という意味に置き換えればわかりやすいでしょう。例えば、xが１０から９０の間の場合、x>10かつx 10 && x < 90)のように「&&」というANDの演算子で条件を結びました。逆に１０以下と９０以上の場合に条件が...

if文の注意点（１）

豊嶋久道 — 2010-02-23T13:46:00+09:00

売買ルールのプログラムでは、必ずと言っていいほど条件分岐が出てきます。条件分岐の基本はif文です。あるテクニカル指標の値が１０より小さいとか、９０より大きいとか、一つの条件であればそう難しくありませんが、複数の条件の組合せになると、思った通りに動かないこともあります。例えば、あるテクニカル指標（ここでは x とします）が１０から９０の間だと条件成立（true）という場合を見てみます。この場合、「xが10より大きいという条件（x>10）」と「xが90より小さいという条件（x 10 && ...

return文を書く位置について

豊嶋久道 — 2010-02-16T15:39:58+09:00

またまたプログラミングの話に戻ります。CやMQL4では、基本的にプログラムは上から下へ順に実行されます。少しでもプログラミングをかじったことのある人にとっては当たり前かもしれませんが、初心者にとっては当たり前じゃないかもしれません。システムトレードのプログラムを人が都合よく作ろうと思えば、こんな書き方になるでしょうか？あるテクニカル指標がある条件になれば買いあるテクニカル指標がある条件になれば売りあるテクニカル指標がある条件になれば手仕舞い売買のルールがお互いに独立していれば、それぞれのルールに順序はありま...

タートルシステム（２）

豊嶋久道 — 2010-02-09T15:08:46+09:00

前回紹介した「タートルシステム」の記事には続きがあります。パラメータの調整でパフォーマンスがどう変わるかを検証しています。ただ、ここで、個別にパラメータを調整すると過剰最適化になりかねないので、その代わりに以下のような単純なルール変更を一律に行っています。２０日の最高値、最安値をポジションと反対方向にブレイクすると、エグジット　　　　　↓１０日の最高値、最安値をポジションと反対方向にブレイクすると、エグジットこれによりパフォーマンスがどう変化したかを以下に示します。違いがわかりやすいように（Before→A...